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保险公司风险导向型资本监管约束风险了吗?

财经理论与实践 2022年第4期43卷 35-42页

作者：占梦雅李静曾林蕊华东师范大学经济与管理学部统计学院上海200062

结合前景理论和期前结果影响理论,基于均值方差框架构建数理模型,并依据成熟保险市场数据,理论分析和实证检验风险资本监管有效性。结果表明:风险资本监管能有效约束处于“损失状态”的保险公司,但对处于“盈利状态”的保险公司风险约... 详细信息

结合前景理论和期前结果影响理论,基于均值方差框架构建数理模型,并依据成熟保险市场数据,理论分析和实证检验风险资本监管有效性。结果表明:风险资本监管能有效约束处于“损失状态”的保险公司,但对处于“盈利状态”的保险公司风险约束有限,风险资本监管有效性因市场而异。鉴于此,研究能够完善风险导向型资本监管的理论,为我国保险公司偿付能力监管提供理论支持。

关键词：保险公司风险导向型资本监管有效性

Louvain算法与K均值聚类算法的比较研究

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应用概率统计 2022年第5期38卷 780-790页

作者：柯建坤许忠好华东师范大学经济管理学部统计学院上海200062

复杂网络是近年来新兴的研究领域,社区发现是其应用方向之一.对于现实数据集进行聚类分析是数据挖掘的一个重要方法,但存在聚类分析效果不佳的情形.此时若引入相关性度量,将数据集构建成复杂网络,便可使用社区发现方法对其进行处理.现... 详细信息

复杂网络是近年来新兴的研究领域,社区发现是其应用方向之一.对于现实数据集进行聚类分析是数据挖掘的一个重要方法,但存在聚类分析效果不佳的情形.此时若引入相关性度量,将数据集构建成复杂网络,便可使用社区发现方法对其进行处理.现有文献大多针对算法进行改进,对两种方法的划分结果进行比较的研究较少.本文选取了社团划分中的Louvain算法与聚类算法中的K均值聚类算法,首先对两种算法的理论进行比较,接着利用心脏病、肾病患者数据构造复杂网络,比较了Louvain算法的社区划分结果与K均值聚类算法的聚类结果,在正确划分率的评价标准下,Louvain算法的社团划分结果优于K均值聚类算法的聚类结果.

关键词：复杂网络社区发现 Louvain算法 K均值聚类算法

农业保险、农业信贷与农户稳收增收--基于联立方程模型的实证分析

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兰州学刊 2024年第1期 145-160页

作者：陈康叶明华王世保华东师范大学经济与管理学院华东师范大学统计学院

确保农户收入稳步增长对于保障国家粮食安全及推进农村共同富裕具有重要战略意义。文章在测算我国农户收入变动基础上,立足农业保险与农业信贷交互效应视角,基于2012-2021年我国省级面板数据,利用联立方程模型分析农业保险与农业信贷对... 详细信息

确保农户收入稳步增长对于保障国家粮食安全及推进农村共同富裕具有重要战略意义。文章在测算我国农户收入变动基础上,立足农业保险与农业信贷交互效应视角,基于2012-2021年我国省级面板数据,利用联立方程模型分析农业保险与农业信贷对农户稳收增收的影响。研究发现:其一,在单一视角层面,农业保险具有显著的稳收增收效应,而农业信贷的稳收增收效应不显著;其二,在交互效应视角层面,农业保险与农业信贷在促进农户稳收增收过程中存在较为明显的交互效应。进一步分析发现,农业保险与农业信贷可以相互促进,能够与农业稳收增收形成良性互动。为此,建议持续推进农业保险扩面增品提标、着力提升农业信贷资金配置效率、积极推动农业保险与农业信贷工具协同发展。

关键词：农业保险农业信贷农业稳收增收交互效应联立方程模型

Markov模型框架下的重大疾病保险定价研究——基于死亡效力和发病强度的估计

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统计研究 2023年第5期40卷 152-160页

作者：仇春涓李银环谭昕玥钱林义华东师范大学统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室、经济与管理学部统计学院华东师范大学经济与管理学部统计学院新加坡国立大学理学院统计系

商业重大疾病保险日益成为个人和家庭防范疾病风险,实现健康生活的重要工具。2020年11月5日发布的《中国人身保险业重大疾病经验发生率表(2020)》为重大疾病保险费率科学化提供了更精确的依据。本文在连续时间三状态Markov模型框架下,运... 详细信息

商业重大疾病保险日益成为个人和家庭防范疾病风险,实现健康生活的重要工具。2020年11月5日发布的《中国人身保险业重大疾病经验发生率表(2020)》为重大疾病保险费率科学化提供了更精确的依据。本文在连续时间三状态Markov模型框架下,运用Gompertz-Makeham模型和分段Perks公式,以经验生命表和重大疾病经验发生率表为基础,分别对健康人群的死亡效力和重大疾病的发病强度进行参数估计和模型选择,进而得到18~60周岁人群的独立主险型重大疾病保险的纯保险费率。此外,通过与2013年版重大疾病经验发生率表计算得到的纯保险费率对比发现,虽然2020年版的重疾范围有所扩大,但由于重疾定义发生了变化,在保障责任一致的情形下,男性与女性的纯保险费率均有所下降。虽然男性纯保险费率高于女性,但21~60岁男性的纯保险费率相对女性下降幅度更大。

关键词：重大疾病保险 Markov模型 Gompertz-Makeham模型分段Perks公式

上市促进了企业创新吗?——来自创业板制造业企业的经验证据

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南方经济 2018年第7期47卷 59-74页

作者：李云鹤黄雨薇马圣杰华东师范大学经济与管理学部经济学院金融系华东师范大学经济与管理学部统计学院统计系华东师范大学经济与管理学部统计学院金融工程系

本研究利用手工收集的2009-2013年在创业板市场申请上市的制造业企业样本以及企业创新专利变量,经过对成功上市企业与终止上市企业的样本匹配,运用双重差分模型考察了上市是否促进我国创业板制造业企业创新,研究结果表明,上市显著促进... 详细信息

本研究利用手工收集的2009-2013年在创业板市场申请上市的制造业企业样本以及企业创新专利变量,经过对成功上市企业与终止上市企业的样本匹配,运用双重差分模型考察了上市是否促进我国创业板制造业企业创新,研究结果表明,上市显著促进了企业专利创新。进一步地,我们探讨了上市促进企业创新的机制,结果发现,上市通过改善融资约束显著促进了企业创新,而上市没能通过影响代理问题作用于企业创新。该结果意味着直接金融发展有助于推动企业创新;资本市场的风险分担及融资机制能够降低企业融资约束、进而促进企业创新。这不仅为直接金融促进企业创新提供了新的证据,也为我国进一步发展与完善资本市场,进而促进经济转型、创新发展提供了新的政策启示。

关键词：企业创新上市融资约束代理问题双重差分模型

财政政策产出非对称性效应研究——基于金融周期视角

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经济问题探索 2023年第1期 118-129页

作者：谭东洋何启志华东师范大学经济与管理学部上海200062 浙江工商大学统计学院杭州310018

尽管财政政策的产出效应在不同金融周期条件下可能存在非对称性,但国内仍缺乏相关实证研究。基于此本文运用平滑转移向量自回归(STVAR)模型实证分析了1996Q1—2019Q4我国财政总量支出与财政分类支出在金融周期不同阶段的产出效应,并就... 详细信息

尽管财政政策的产出效应在不同金融周期条件下可能存在非对称性,但国内仍缺乏相关实证研究。基于此本文运用平滑转移向量自回归(STVAR)模型实证分析了1996Q1—2019Q4我国财政总量支出与财政分类支出在金融周期不同阶段的产出效应,并就我国财政政策的金融周期特征进行了识别。结果发现:与金融繁荣阶段相比,财政总量支出与财政分量支出的产出效应在金融衰退阶段更强;在金融繁荣阶段,财政分量支出的产出效应为负;财政投资支出的产出效应要大于财政消费支出;我国财政政策不论是在全国层面还是省级层面均表现出明显的顺金融周期特征。有鉴于此,逆金融周期的财政调节与合理的财政支出结构,有助于财政当局提高财政资金的配置效率与财政政策的实施效果。

关键词：财政政策产出效应金融周期 STVAR

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兼顾金融稳定的财政货币政策调控取向研究

财经科学 2023年第1期 1-11页

作者：谭东洋吴信如何启志华东师范大学经济与管理学部浙江工商大学统计与数学学院

当金融体系无法维持平稳运行状态,实体经济也会因其中介功能的失调而受到损害。因此,维护经济金融的双重稳定是当前阶段我国宏观经济调控的重要议题。本文将金融周期作为金融稳定的衡量依据纳入财政和货币政策规则,通过构建包含金融稳... 详细信息

当金融体系无法维持平稳运行状态,实体经济也会因其中介功能的失调而受到损害。因此,维护经济金融的双重稳定是当前阶段我国宏观经济调控的重要议题。本文将金融周期作为金融稳定的衡量依据纳入财政和货币政策规则,通过构建包含金融稳定目标的财政和货币政策反应函数模型与数值模拟分析,实证考察了兼顾金融稳定的财政和货币政策在维护经济金融双重稳定方面的作用。研究表明,适度盯住金融稳定的财政和货币政策有助于降低多个政策目标的波动性,从而促进经济与金融的双重稳定。但多重政策目标的冲突与不同政策目标适度调控区间的差异性突显了单一政策的局限性,如何加强各方政策的统筹与协作、动态平衡不同政策目标与政策反应力度,是决策当局需要权衡的重要问题。

关键词：金融稳定财政政策货币政策反应函数模型数值模拟

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投融资期限错配与企业债券违约风险

财经问题研究 2022年第2期 63-71页

作者：张馨月郝涛华东师范大学经济与管理学部上海200062 山东财经大学统计学院山东济南250014

本文基于中国企业债券违约的现状,结合期限匹配理论的基本原理,以2015—2020年中国债券市场公开发行债券的企业为研究对象,实证检验了投融资期限错配对企业债券违约风险的影响及作用机制。研究结果表明:首先,运用"投资—短期借款"敏感... 详细信息

本文基于中国企业债券违约的现状,结合期限匹配理论的基本原理,以2015—2020年中国债券市场公开发行债券的企业为研究对象,实证检验了投融资期限错配对企业债券违约风险的影响及作用机制。研究结果表明:首先,运用"投资—短期借款"敏感性模型,分组检验了债券违约企业和债券非违约企业"短贷长投"这种投融资期限错配现象,这种现象在债券违约企业中表现得更显著。其次,利用Logit模型实证检验了投融资期限错配与企业债券违约风险的关系,结果表明,投融资期限错配会增加企业债券违约风险的可能。再次,利用二分类别变量中介效应检验方法得出,投融资期限错配会通过加剧流动性风险而增大企业债券违约风险。最后,通过分组回归分析表明,当企业外部融资约束程度和企业内部管理者过度自信程度较高时,投融资期限错配对企业债券违约风险的影响更显著。据此,应秉承分类治理的思路,不仅要改善当前的金融投资环境,还要加强构建完善的企业内部治理机制。

关键词：投融资期限错配债券违约风险短贷长投流动性风险

长期护理保险的定价研究——基于XGboost算法及BP组合神经网络模型

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保险研究 2020年第12期 38-53页

作者：仇春涓关惠琳钱林义王伟华东师范大学经济与管理学部宁波大学数学与统计学院

在我国人口老龄化日益严峻的背景下,老年人长期护理问题成为突出的社会问题,发展长期护理保险是解决这一问题的重要手段。本文分析中国中老年人口长期护理状态的影响因素,并据此研究长期护理保险的费率厘定。首先,利用中国健康与养老追... 详细信息

在我国人口老龄化日益严峻的背景下,老年人长期护理问题成为突出的社会问题,发展长期护理保险是解决这一问题的重要手段。本文分析中国中老年人口长期护理状态的影响因素,并据此研究长期护理保险的费率厘定。首先,利用中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据,对个体的长期护理需求等级进行划分;再根据2013年及2015年的追踪数据基于XGboost算法分析长期护理状态的影响因素;然后根据两年的追踪数据计算出两年期转移概率,并结合影响长期护理状态的因素按照基于Adaboost思想的BP组合神经网络模型计算得到分性别、分年龄的一年期转移概率;最后,根据一年期转移概率并用离散时间的多状态Markov模型进行长护险定价,得到一套分性别、分年龄、分初始状态的费率表。

关键词：长期护理保险长期护理状态定价机器学习