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基于转移概率分布的组合信用转移风险参数估计与压力测试

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系统工程理论与实践 2024年第3期44卷 893-911页

作者：史若诗何寅杰赵延龙包莹中国工商银行博士后科研工作站北京100140 中国科学院数学与系统科学研究院系统控制重点实验室北京100190 中国科学院大学数学科学学院北京100049 中国工商银行总行风险管理部北京100140

近年来,压力测试因其衡量金融危机等极端环境下风险的特性在现代银行风险管理中发挥着越来越重要的作用.准确衡量组合风险受系统性因素的驱动作用,是有效控制金融风险,防范金融危机的关键.本文研究了组合信用风险参数估计与压力测试问题... 详细信息

近年来,压力测试因其衡量金融危机等极端环境下风险的特性在现代银行风险管理中发挥着越来越重要的作用.准确衡量组合风险受系统性因素的驱动作用,是有效控制金融风险,防范金融危机的关键.本文研究了组合信用风险参数估计与压力测试问题,建立了包含系统性因子和多级相关性系数的Vasicek信用转移模型,分析了相关性系数对各评级间信用转移概率的影响,给出了使得评级单调一致的相关性系数条件,保证了信用评级转移概率的单调一致性;构造了基于降级概率分布的参数估计方法,利用转移概率矩阵推导出市场均衡状态下的评级寿命分布,进而给出了相关性系数和系统性因子的估计算法.与已有算法相比,本文提出的方法减弱了系统性因子固定偏差的影响,克服了算法对系统性因子分布的依赖,在降低计算代价的同时提高了估计的精确度.仿真实验结果表明,本文提出的方法有效提高了计算速度,对系统性因子、相关系数及组合损失的估计效果都显著优于已有方法;利用该方法估计的极端损失可以更充分地覆盖样本外组合损失,使得在压力测试中能够更好地预判和防范金融风险,维护金融市场稳定.

关键词：组合信用风险 Vasicek模型信用转移概率矩阵压力测试

广义信贷与货币政策传导——兼论宏观审慎评估体系

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征信 2024年第2期42卷 79-92页

作者：范云朋刘正南刘赟德李林桦中国社会科学院金融研究所北京100710 北京大学数学科学学院北京100871 中国社会科学院大学应用经济学院北京102488 澳大利亚国立大学商学院堪培拉ACT2601

中国人民银行推出的宏观审慎评估体系将广义信贷作为重要的审慎监管指标。广义信贷更加客观地反映了中国金融体系的变化,丰富和拓宽了货币政策传导,在宏观审慎、微观监管和金融稳定中发挥着越来越重要的作用。因此,基于融资结构和融资... 详细信息

中国人民银行推出的宏观审慎评估体系将广义信贷作为重要的审慎监管指标。广义信贷更加客观地反映了中国金融体系的变化,丰富和拓宽了货币政策传导,在宏观审慎、微观监管和金融稳定中发挥着越来越重要的作用。因此,基于融资结构和融资溢价的理论模型对中国货币政策的广义信贷传导机制进行了实证检验,验证了广义信贷渠道传导存在的两个必要条件。我国货币政策广义信贷渠道传导的存在,在一定程度上说明了货币政策和宏观审慎政策协调的必要性和可行性,为二者之间的协调发展提供了一定的研究基础。

关键词：广义信贷货币政策传导融资结构融资溢价宏观审慎评估体系

基于CNN及LSTM融合模型的上证指数预测

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计算机仿真 2024年第7期41卷 299-302,435页

作者：李铖健孙海燕北京航空航天大学数学科学学院北京100191

在CNN以及LSTM的外接以及内嵌两种融合模型的基础上,依据上证指数特征对内嵌模型中的部分结构进行调整改进,并为步长参数选择提供充分的理论依据,同时综合考虑样本股特征,分别对上证指数及成份股数据构建融合预测模型,对上证指数的收盘... 详细信息

在CNN以及LSTM的外接以及内嵌两种融合模型的基础上,依据上证指数特征对内嵌模型中的部分结构进行调整改进,并为步长参数选择提供充分的理论依据,同时综合考虑样本股特征,分别对上证指数及成份股数据构建融合预测模型,对上证指数的收盘价进行预测。多组模型的对比实验结果表明,所构建的融合模型能够更加准确地把握数据的结构特征与时序性质,自动挖掘数据内部的相关关系,实现上证指数中的准确预测,为金融研究中的模型选择提供一定参考。

关键词：深度学习循环神经网络卷积神经网络融合模型指数预测

一类求解含静态裂缝线弹性问题的预条件扩展有限元方法

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计算物理 2024年第2期41卷 151-160页

作者：范鹤潇陈星玎北京工商大学数学与统计学院应用统计系北京100048

基于几何型扩展有限元离散方法,研究含静态裂缝线弹性问题的高效区域分解预条件算法。为了构造Schwarz型预条件算法,采用一种特殊的裂尖型区域分解策略,将计算区域分解为包含所有分支增强自由度的裂尖子区域和仅包含标准有限元自由度与H... 详细信息

基于几何型扩展有限元离散方法,研究含静态裂缝线弹性问题的高效区域分解预条件算法。为了构造Schwarz型预条件算法,采用一种特殊的裂尖型区域分解策略,将计算区域分解为包含所有分支增强自由度的裂尖子区域和仅包含标准有限元自由度与Heaviside增强自由度的常规子区域。基于该区域分解策略,推导一类高效的乘性和限制型乘性Schwarz区域分解预条件子,对裂尖子问题进行精确求解,而对常规子问题则非精确求解。数值实验验证了算法的有效性。

关键词：扩展有限元算法区域分解预条件子静态裂缝问题

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高维协方差矩阵的估计问题

运筹学学报 2024年

作者：王鑫孔令臣王力群北京交通大学数学与统计学院曼尼托巴大学统计系

高维协方差矩阵估计是多元统计分析中的重要问题之一,在基因表达分析、基因调控网络、投资组合、风险管理等领域有广泛的应用。根据实际问题特征,高维协方差矩阵通常被认为具有稀疏性(包括近似稀疏)或条件稀疏性。本文介绍了稀疏协方差... 详细信息

高维协方差矩阵估计是多元统计分析中的重要问题之一,在基因表达分析、基因调控网络、投资组合、风险管理等领域有广泛的应用。根据实际问题特征,高维协方差矩阵通常被认为具有稀疏性(包括近似稀疏)或条件稀疏性。本文介绍了稀疏协方差矩阵估计和条件稀疏协方差矩阵估计的主要研究现状,同时列出一些重要文献。

关键词：高维协方差矩阵稀疏协方差矩阵条件稀疏协方差矩阵

一类例外Forelli-Rudin结构的Bergman核函数

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首都师范大学学报（自然科学版） 2024年第1期45卷 52-59页

作者：王安赵昕席永浩首都师范大学数学科学学院北京100048 北京金融科技学院信息学院北京100018 北京市密云区第二中学北京101500

一类例外Forelli-Rudin结构是以16维例外Cartan域为底的半Reinhardt域。当这类域的所有参数为正实数时,给出其级数形式的Bergman核函数,并且当其中一个特定的参数为正整数时,得到该域的有限形式的Bergman核函数。

关键词：例外Cartan域 Forelli-Rudin结构 Bergman核函数

新文科视阈下数字化赋能投资学专业实践教学的探索

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金融理论与教学 2024年第1期42卷 109-113页

作者：胡桥茜谢婉秋徐博文汤洋哈尔滨金融学院投资保险系黑龙江哈尔滨150030 黑龙江大学数学科学学院黑龙江哈尔滨150080

随着数字时代的不断发展,投资学专业本科生教育面临前所未有的挑战。如何抓住数字化时代发展契机,提高投资学专业本科生顺应数字时代新形势的数字思维能力及数字实践能力,为国家培养高阶人才以实现新文科发展具有重要意义。本研究结合... 详细信息

随着数字时代的不断发展,投资学专业本科生教育面临前所未有的挑战。如何抓住数字化时代发展契机,提高投资学专业本科生顺应数字时代新形势的数字思维能力及数字实践能力,为国家培养高阶人才以实现新文科发展具有重要意义。本研究结合新文科背景及教学数字化转型理念,提出投资学专业本科生应以最新行业需求为导向,以课程体系的完善为核心,以融合教学平台的搭建为支撑,以“多元+多维”的考核模式为效果评价的教学改革路径。以期为培养具备数字思维、数字能力的投资学新文人才做出有益探索。

关键词：新文科数字化投资学实践教学

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舰船非接触水下爆炸系统的混合不确定度量化

中国舰船研究 2024年第3期19卷 115-126页

作者：梁霄杨伊伊陈江涛王瑞利山东科技大学数学与系统科学学院山东青岛266590 中国空气动力研究与发展中心四川绵阳621000 北京应用物理与计算数学研究所北京100094

[目的]舰船非接触水下爆炸建模与仿真(M&S)中同时存在品目繁多的认知不确定度和偶然不确定度,在M&S过程中引入的不确定度导致系统响应量(SRQ)的数值模拟结果与试验真值间产生较大偏差,影响M&S的性能。而使用非接触水下爆炸不确定度量化(... 详细信息

[目的]舰船非接触水下爆炸建模与仿真(M&S)中同时存在品目繁多的认知不确定度和偶然不确定度,在M&S过程中引入的不确定度导致系统响应量(SRQ)的数值模拟结果与试验真值间产生较大偏差,影响M&S的性能。而使用非接触水下爆炸不确定度量化(UQ)方法能提高M&S的可靠性和可信度。[方法]首先,针对无物理意义、通过试验直接标定的唯象参数,使用D-S证据理论(DSTE)融合不同学科专家(SME)的建议,得到唯象参数赋值区间和基本信度分配(BBA)函数。鉴于SME的个人工程经验和知识结构的局限性,采用多证据、多周期性融合方法,提高认知不确定度量化的客观性。其次,使用蒙特卡罗法研究非接触水下爆炸中高维输入偶然不确定度的传播。最后,当偶然不确定度和认知不确定度同时存在时,将唯象参数作为外层,不确定的物理量作为内层,使用双层循环法执行非接触水下爆炸的混合不确定度量化。[结果]结果表明,改进后的DSTE方法缩小了认知不确定度的取值范围,对SME初始意见改动较大,计算所得认知不确定度的BBA更精确、客观性更强。双层循环法可计算得到舰船非接触水下爆炸SRQ的可信置信区间和BBA,结果与常识吻合。[结论]研究结果可用于指导舰船防护设计和提高水下兵器爆炸毁伤能力。

关键词：混合不确定度量化非接触水下爆炸 D-S证据理论认知不确定度双层循环

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基于UbD理论的单元教学设计与实践——以“平面直角坐标系”单元为例

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中国数学教育（初中版） 2024年第8期 22-27页

作者：王勤余庆纯浙江省嘉兴市长水实验学校北京师范大学数学科学学院数学与复杂系统教育部重点实验室

UbD理论强调有效理解、合理评估和有意义学习.它以预期结果为起点,评价设计先于学习活动设计,指向目标的达成.以“平面直角坐标系”单元教学设计为例,阐述如何运用UbD理论明确预期的学习结果、确定合适的评估证据、设计有效的学习活动,... 详细信息

UbD理论强调有效理解、合理评估和有意义学习.它以预期结果为起点,评价设计先于学习活动设计,指向目标的达成.以“平面直角坐标系”单元教学设计为例,阐述如何运用UbD理论明确预期的学习结果、确定合适的评估证据、设计有效的学习活动,凸显单元教学的整体意义,助力教学目标清晰化、评估方式可视化、素材选取多元化和核心素养操作化.

关键词： UbD理论教学设计平面直角坐标系