检索结果-南通市图书馆

中国工会财会 2017年第4期 34-35页

作者：杜苗苗中国人民银行乌鲁木齐中心支行工会办

近日，中国人民银行乌鲁木齐中心支行工会办召开“传达总行工会经审工作会议精神并安排部署2017年经审工作”会议，分管工会工作的领导和工会办全体工作人员参加会议。

关键词：中国人民银行乌鲁木齐中心支行工会经审工作部署精神总行工作人员工会工作

以“三讲”教育促进金融监管为重点的各项工作──中国人民银行乌鲁木齐中心支行“三讲”教育综述

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新疆金融 1999年第12期 4-7页

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基于遗传神经网络的指数跟踪优化方法

系统工程理论与实践 2010年第1期30卷 22-29页

作者：刘磊中国人民银行郑州中心支行郑州450002

针对使用完全复制法进行指数跟踪的缺点和仅以跟踪误差作为指数跟踪目标的不足,以跟踪误差最小化和超额收益最大化两者的权衡作为指数跟踪的目标函数,综合考虑实际中的交易成本、现金、卖空限制等约束,建立指数跟踪优化模型,并采用二进... 详细信息

针对使用完全复制法进行指数跟踪的缺点和仅以跟踪误差作为指数跟踪目标的不足,以跟踪误差最小化和超额收益最大化两者的权衡作为指数跟踪的目标函数,综合考虑实际中的交易成本、现金、卖空限制等约束,建立指数跟踪优化模型,并采用二进制和实数值混合编码的遗传BP网络对指数跟踪管理中的资金进行优化配置.该算法能同时优化网络结构和权值矢量,并结合遗传算子和Solis& Wets算子生成后代使遗传搜索空间的群体多样性更好,加快了遗传算法的收敛速度,提高了连接权系数的优化精度.跟踪深证100指数的实证结果表明:应用遗传神经网络算法进行指数跟踪的效果明显优于完全复制法,并且实现了目标指数的动态跟踪.

关键词：遗传神经网络指数跟踪跟踪误差超额收益率

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一种基于损失率估算的可变缓冲管理模型

计算机工程 2006年第11期32卷 75-77页

作者：陈小辉中国人民银行海口中心支行科技处海口570105

缓冲区作为一种缓存关键信息、协调速度差异的重要手段,在计算机工程领域一直扮演着一个不可忽视的角色。缓冲区的大小对其作用的发挥至关重要。为此,在分析现有缓冲技术的基础上,提出了一种基于损失率估算的可变缓冲管理模型。该模型... 详细信息

缓冲区作为一种缓存关键信息、协调速度差异的重要手段,在计算机工程领域一直扮演着一个不可忽视的角色。缓冲区的大小对其作用的发挥至关重要。为此,在分析现有缓冲技术的基础上,提出了一种基于损失率估算的可变缓冲管理模型。该模型将缓冲区拥塞视为顾客损失,建立M/M/1/K损失排队系统,根据实时变化的数据流速率和有效处理能力,周期性计算、调整缓冲区大小,以提高资源利用率并保障缓冲区通畅。

关键词：可变缓冲区调度损失率管理模型

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混频数据与中国宏观经济周期测定

中央财经大学学报 2018年第10期 82-95页

作者：郭建伟中国人民银行乌鲁木齐中心支行

笔者利用经数据处理后的3个月度指标、3个季度指标、5个半年度指标和4个年度指标,结合改进的混频动态因子模型和经济周期测定的虑子概率方差方法,对1992年1月至2017年8月间中国宏观经济周期进行了测定分析。分析发现:(1)混频动态因子模... 详细信息

笔者利用经数据处理后的3个月度指标、3个季度指标、5个半年度指标和4个年度指标,结合改进的混频动态因子模型和经济周期测定的虑子概率方差方法,对1992年1月至2017年8月间中国宏观经济周期进行了测定分析。分析发现:(1)混频动态因子模型支持利用多频度、多指标、非平衡数据进行分析;支持波动协同性弱的指标经调频处理后被选用,并能有效提取此类指标数据中的有效信息和排除无效信息;能够提取有效反映宏观经济波动一致性走势的不可观测动态因子。(2)概率方差法和CH准则法均测定宏观经济包含5个拐点、3个高速增长时期和3个低速增长时期。利用ROC曲线进行比较分析发现概率方差法的测定精准度更高。分析没有发现2011年9月以后宏观经济新的拐点,从而预测中国宏观经济还将处于低速增长时期。(3)利用实时数据检验了混频动态因子模型具有较好的稳健性。

关键词：混频数据混频动态因子模型虑子概率方差经济周期

中亚五国货币与其锚货币是线性关系吗?——引入外部市场依赖程度的分析

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数量经济技术经济研究 2018年第10期35卷 40-58页

作者：郭建伟中国人民银行乌鲁木齐中心支行

研究目标:探讨中亚五国货币与其锚货币及外部市场依赖程度之间线性关系、"U"形或倒"U"形关系,以及"C"形或反"C"形关系的有效性。研究方法:利用2013年9月~2015年8月和2015年9月~2017年9月两个时期的面板数据,采用拓展的货币计量模型和动... 详细信息

研究目标:探讨中亚五国货币与其锚货币及外部市场依赖程度之间线性关系、"U"形或倒"U"形关系,以及"C"形或反"C"形关系的有效性。研究方法:利用2013年9月~2015年8月和2015年9月~2017年9月两个时期的面板数据,采用拓展的货币计量模型和动态SYS-GMM方法进行研究。研究发现:中亚五国货币的隐性锚货币为美元、欧元、人民币和卢布;中亚五国出口贸易结构和进口贸易依存度的提升有利于巩固人民币的隐性锚货币地位。研究创新:在测度中亚五国外部市场依赖程度的基础上,分析发现中亚五国货币与其锚货币及外部市场依赖程度之间存在稳定的"C"形关系。研究价值:本文验证了"C"形关系更具有效性,中亚五国锚货币合适的权重设定为:美元权重占51.43%,欧元权重占26.06%,人民币权重占13.64%,卢布权重占8.87%。

关键词：中亚五国外部市场贸易结构贸易依存度货币锚

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贸易依存度与中亚五国货币锚

国际经贸探索 2018年第8期34卷 63-79页

作者：郭建伟中国人民银行乌鲁木齐中心支行

文章利用CL和MF-DFM方法测算了中亚五国的出口、进口贸易依存度。分析发现,中亚五国的出口、进口市场主要依赖俄罗斯、中国和欧元区。将面板数据分为两个时期进行分析发现:(1)前期,美元、欧元和卢布为坚戈的显性货币锚,为其他中亚四国... 详细信息

文章利用CL和MF-DFM方法测算了中亚五国的出口、进口贸易依存度。分析发现,中亚五国的出口、进口市场主要依赖俄罗斯、中国和欧元区。将面板数据分为两个时期进行分析发现:(1)前期,美元、欧元和卢布为坚戈的显性货币锚,为其他中亚四国的隐性货币锚,人民币不是中亚五国的货币锚。后期,美元、欧元、人民币和卢布为中亚五国的隐性货币锚;(2)前期,出口贸易依存度对中亚五国货币币值变化的影响显著,出口贸易增长巩固了货币锚地位;对应地,进口贸易依存度的影响不显著,进口贸易增长与货币锚地位关联不大。后期,出口、进口贸易依存度的影响均不显著,出口、进口贸易下滑削弱了其与货币锚的关系。

关键词：中亚五国贸易依存度货币锚混频动态因子模型