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金融时间序列的自适应贝叶斯在线变点检测

统计研究 2025年第1期42卷 145-160页

作者：朱映秋郑畅张波对外经济贸易大学统计学院中国人民大学统计学院中国人民大学应用统计科学研究中心

快速识别金融时间序列数据流中的变点有助于判断时序数据的趋势变化、动态更新时序分析模型,从而为金融市场中的投资决策、风险管理提供及时可靠的决策支持。然而金融时间序列常表现出复杂或剧烈的波动,如何对金融时序数据进行稳健的在... 详细信息

快速识别金融时间序列数据流中的变点有助于判断时序数据的趋势变化、动态更新时序分析模型,从而为金融市场中的投资决策、风险管理提供及时可靠的决策支持。然而金融时间序列常表现出复杂或剧烈的波动,如何对金融时序数据进行稳健的在线变点检测仍是一个巨大的挑战。对此,本文基于贝叶斯在线变点检测的框架,提出一种带有滑动窗口的自适应在线变点检测方法。通过滑动窗口的平滑机制,该方法在每个窗口中对变点检测所需的超参数进行实时动态更新,以适应数据环境的动态变化。在模拟数据和上证综指时序数据的实验结果表明,本文提出的方法能够在已有的贝叶斯在线变点检测方法基础上进一步提高识别效果,及时发现变点并避免将正常的序列波动误报为变点。基于上证综指数据,本文方法能够发现带有特殊信号的时间序列,进而为金融市场的风险预警、投资指导等提供有价值的参考。

关键词：在线变点检测金融时间序列贝叶斯变点检测自适应变点检测

基于Guass-Seidel型迭代分层线性模型的参数估计

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数理统计与管理 2025年第1期44卷 135-143页

作者：周梦雨田茂再新疆财经大学统计与数据科学学院新疆乌鲁木齐830012 中国人民大学应用统计科学研究中心北京100872 中国人民大学统计学院北京100872

缺失数据现象在观测数据中是十分常见的问题,而EM算法是针对缺失数据问题中求参数估计的常用方法,将不完全数据转化为完全数据问题来处理,本文针对缺失数据的分层线性模型提出了Guass-Seidel型迭代方法,其主要思想是,迭代产生当前最新值... 详细信息

缺失数据现象在观测数据中是十分常见的问题,而EM算法是针对缺失数据问题中求参数估计的常用方法,将不完全数据转化为完全数据问题来处理,本文针对缺失数据的分层线性模型提出了Guass-Seidel型迭代方法,其主要思想是,迭代产生当前最新值,并运用最新值计算得到下一步最新参数估计值,对分层线性模型中固定效应与随机效应部分的参数估计进行推导,依据判断准则决定迭代过程的收敛,迭代过程结束,本文主要贡献之一在于利用Guass-Seidel型迭代提高算法收敛速度。

关键词：缺失数据分层线性模型 EM算法 Guass-Seidel型迭代

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中国乡村文旅发展与乡村振兴耦合协调研究

企业经济 2025年第1期44卷 57-67页

作者：王琪延杜治仙中国人民大学统计学院北京100872 中国人民大学休闲经济研究中心北京100872

近年来,随着乡村振兴战略的深入推进,农村开始积极培育和发展乡村文旅产业,为乡村发展注入新动力。本文借助多指标综合评价法、核密度估计和Dagum基尼系数分解法,研究了乡村文旅发展水平、乡村振兴水平以及二者的耦合协调关系。研究表明... 详细信息

近年来,随着乡村振兴战略的深入推进,农村开始积极培育和发展乡村文旅产业,为乡村发展注入新动力。本文借助多指标综合评价法、核密度估计和Dagum基尼系数分解法,研究了乡村文旅发展水平、乡村振兴水平以及二者的耦合协调关系。研究表明:乡村文旅发展逐步恢复,但部分省份未达2019年水平;多数省份乡村振兴指数略有上升或持平,但五个维度发展不均衡;全国乡村文旅发展与乡村振兴处于初级协调水平,省份间差异逐渐缩小,15省份进入协调发展阶段,北京等地协调程度较高;二者的耦合协调水平区域差异逐渐减小,但区域间差异仍然较大,其中,东部和中部地区间差异最大;乡村文旅发展与乡村振兴各维度在各省份呈现出不同程度的不协调,且存在区域差异。

关键词：乡村文旅发展指数乡村振兴指数耦合协调度

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五普以来中国及其分地区死亡漏报模式变迁

人口学刊 2025年第1期47卷 49-64页

作者：李婷闫誉腾支雅婷中国人民大学人口与发展研究中心北京100872 中国人民大学人口与健康学院北京100872

我国历次人口普查的死亡数据质量备受关注,尤其是不同地区的死亡漏报问题,长期以来对公共卫生政策、社会老龄化应对策略以及经济规划存在深远影响。然而,现有研究对分地区、分年龄段死亡漏报的纵向分析仍然较少,特别是在五普至七普期间... 详细信息

我国历次人口普查的死亡数据质量备受关注,尤其是不同地区的死亡漏报问题,长期以来对公共卫生政策、社会老龄化应对策略以及经济规划存在深远影响。然而,现有研究对分地区、分年龄段死亡漏报的纵向分析仍然较少,特别是在五普至七普期间中国社会的快速转型背景下,死亡漏报模式是否发生变化尚需深入探讨。文章基于对数二项模型和各级政府公布的死亡相关数据,修订五普至七普间各省、自治区及直辖市的死亡数据,系统分析死亡漏报的变动模式及其背后的潜在影响机制。研究发现全国婴儿死亡漏报率自五普以来呈显著上升趋势,从7.04%升至六普的70.99%以及七普的75.67%。但婴儿死亡漏报数量在七普时已显著减少,每十万人漏报从六普的931人降至七普的474人,婴儿死亡数据质量已有所改善。相比之下,成年段与老年段的死亡漏报问题持续恶化,成年段死亡漏报率从五普的5.28%升至七普的26.18%,漏报数量从每十万人674人增加至2 230人;低龄老年段(60~79岁)死亡漏报率从五普的6.21%增至七普的22.64%,漏报数量从每十万人348人增加至920人;高龄老年段(80~99岁)漏报率从1.09%升至4.84%,漏报数量从每十万人108人增加至475人。分地区观察显示各地漏报的严重程度和年龄段侧重存在显著差异。婴幼儿死亡漏报率在华北和东北地区较高;成年段死亡漏报在华北、华东和西北地区尤为严重;低龄老年段漏报以西南、华南地区最高,而高龄老年段漏报则以华南和东北地区最为显著。进一步分析显示不同年龄段的漏报机制存在显著差异。婴幼儿死亡漏报率与其死亡水平之间存在显著的“U”型关系,即死亡率较低时漏报率反而升高,体现出低死亡水平下的统计敏感性的增强;成年段漏报与人口流动密切相关,流动人口参与度对漏报率有负向影响,表明外出人口死亡后返回原籍登记减少了漏报,流动人口能见度则对漏报率有正向影响,反映了流入地因流动人口返乡报告导致的漏报增加;老年段死亡漏报则更多受经济发展水平的影响,但与婴幼儿、成年段有较大不同,其漏报可能与社会经济条件、文化观念和社会支持系统间存在复杂的耦合关系。文章揭示了中国及其分地区死亡漏报模式变迁的基本图景,强调在评估死亡漏报时应结合中国社会的快速转型背景,而非仅依赖静态数理模型。未来研究需特别关注成年段和老年段死亡漏报问题,探索更具针对性的评估和干预策略。

关键词：人口普查死亡漏报数据质量死亡水平模型生命表

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量化历史研究拓展对中国长期发展史的认知

广东社会科学 2025年第1期 129-136页

作者：陈志武林展香港大学经管学院中国香港999077 香港大学香港人文社会研究所中国香港999077 中国人民大学清史研究所北京100872 中国人民大学数字人文研究中心北京100872

一、引言量化历史和数字人文是近年来快速发展的交叉学科。在大数据、人工智能时代,两者都促进了人文学科的发展。同时,量化历史研究跟数字人文两者之间也是相互促进、互为补充的。与数字人文相比,量化历史的重点集中在数据库的利用,特... 详细信息

一、引言量化历史和数字人文是近年来快速发展的交叉学科。在大数据、人工智能时代,两者都促进了人文学科的发展。同时,量化历史研究跟数字人文两者之间也是相互促进、互为补充的。与数字人文相比,量化历史的重点集中在数据库的利用,特别是结合量化分析方法、社会科学理论来研究重要的历史现象,发现其中的规律、验证因果关系并提供系统解释。也就是说,数字人文一般是基于数据对现象之间的相关性做出估算、判断,而量化历史研究则更进一步探究历史现象之间的因果关系并从统计学上做系统验证。随着更多历史数据库的建立并为学界开放,量化分析方法的应用也随之增加,变得更为广泛。

关键词：数字人文社会科学理论交叉学科历史数据库大数据因果关系人文学科量化分析方法

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基于阈值距离加权损失的股票收益预测

计量经济学报 2025年第01期5卷 35-51页

作者：孔艳蕾秦祎辰李扬中国人民大学应用统计科学研究中心中国人民大学统计学院辛辛那提大学运筹商业分析与信息系统系

股票收益预测的准确性对投资决策具有关键影响.随着深度学习模型的引入,收益预测的性能得到了显著提升.但是,现实世界中的股票序列常常包含多种模式的异常值,这些异常值在一定程度上扭曲了数据的关键统计指标,掩盖了序列的真实趋势,削... 详细信息

股票收益预测的准确性对投资决策具有关键影响.随着深度学习模型的引入,收益预测的性能得到了显著提升.但是,现实世界中的股票序列常常包含多种模式的异常值,这些异常值在一定程度上扭曲了数据的关键统计指标,掩盖了序列的真实趋势,削弱了深度学习模型的预测能力,严重时可能导致后续投资决策的失误.鉴于此,本文在考虑异常值存在的场景和梯度下降算法的学习特性的基础上,提出了一种新颖的损失函数:阈值距离加权损失(threshold distance weighted loss, TDW).该损失通过为样本施加差异化的权重,有效减少了模型对异常值的敏感度.模拟研究和实证分析验证了该方法的预测准确性和稳健性,证明其能够为投资组合带来稳定的正向收益,并为实际金融投资决策提供有力支持.

关键词：股票收益预测稳健损失函数深度序列模型量化投资策略

教育强国视角下教育公平的时空演变规律——基于教育基尼系数的测算

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统计与决策 2025年第1期41卷 104-109页

作者：车明佳赵彦云中国教育科学研究院教育统计分析研究所北京100088 中国人民大学统计学院北京100872

文章测算了我国1964—2022年“全国-区域-省份”三级教育基尼系数,利用时序分析、莫兰指数、Markov链,分析教育强国目标下教育公平的时空演变规律。研究发现:(1)我国教育扩展和教育公平现状均有极大改善,初步具备教育强国特征,但正面临... 详细信息

文章测算了我国1964—2022年“全国-区域-省份”三级教育基尼系数,利用时序分析、莫兰指数、Markov链,分析教育强国目标下教育公平的时空演变规律。研究发现:(1)我国教育扩展和教育公平现状均有极大改善,初步具备教育强国特征,但正面临“对钩型”发展拐点;(2)教育公平存在显著的空间正相关性,西部地区不平等群落与潜在辐射点并存,东部地区出现低低集聚;(3)从动态转移来看,各省份教育公平短期发展相对稳定且有路径依赖,长期发展向优变化但有分化趋势,邻域对教育公平状态转移有影响。

关键词：教育强国教育公平教育基尼系数 Markov链

印度尼西亚镍矿出口禁令：政策历程、实施动因与全球影响

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中国矿业 2025年

作者：刘畅中国人民大学国际关系学院

印尼镍矿出口禁令是促进本国镍产业链发展的重要政策，也是提升其在全球供应链中地位的关键举措。镍作为战略性矿产资源，在不锈钢和新能源汽车电池等领域具有重要作用。本文通过梳理政策文件与统计数据，探讨禁令的政策历程、实施动因... 详细信息

印尼镍矿出口禁令是促进本国镍产业链发展的重要政策，也是提升其在全球供应链中地位的关键举措。镍作为战略性矿产资源，在不锈钢和新能源汽车电池等领域具有重要作用。本文通过梳理政策文件与统计数据，探讨禁令的政策历程、实施动因及全球影响。研究发现，印尼镍矿出口禁令的实施经历了启动、放松和收紧三个政策阶段。在资源民族主义、佐科政府电池产业战略、高品位镍矿枯竭威胁的共同驱动下，印尼实施禁令并成功吸引了大量外资，推动了冶炼、电池制造等高附加值产业的快速发展。该禁令标志着印尼从传统的资源出口国转型为全球镍价值链的核心参与者。以莫罗瓦利工业园区为例，镍矿禁令通过吸引大量外资推动区域经济高速发展，实现地区生产总值大幅提升，成为政策效益的典型案例。然而，印尼镍矿出口禁令也带来诸多不利影响。不仅对全球镍供应链产生冲击，还加剧了国际镍资源市场对资源短缺和价格波动的忧虑。尤其是引发了与欧盟的贸易摩擦，并促使欧盟采取报复性措施。研究结论表明，印尼镍矿禁令不仅推动了本国经济增长和产业升级，还加强了其在全球镍产业链中的战略地位。印尼应在优化政策设计的同时，积极应对国际贸易关系的复杂挑战，为全球能源转型和可持续发展提供稳定的资源保障。

关键词：印度尼西亚镍矿矿业政策出口禁令贸易争端

印度尼西亚镍矿出口禁令:政策历程、实施动因与全球影响

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中国矿业 2025年第2期34卷 79-87页

作者：刘畅中国人民大学国际关系学院北京100872

印度尼西亚镍矿出口禁令是促进本国镍产业链发展的重要政策,也是提升其在全球供应链中地位的关键举措。镍作为战略性矿产资源,在不锈钢和新能源汽车电池等领域具有重要作用。本文通过梳理政策文件与统计数据,探讨禁令的政策历程、实施... 详细信息

印度尼西亚镍矿出口禁令是促进本国镍产业链发展的重要政策,也是提升其在全球供应链中地位的关键举措。镍作为战略性矿产资源,在不锈钢和新能源汽车电池等领域具有重要作用。本文通过梳理政策文件与统计数据,探讨禁令的政策历程、实施动因及全球影响。研究发现,印度尼西亚镍矿出口禁令的实施经历了启动、放松和收紧三个政策阶段。在资源民族主义、佐科政府电池产业战略、高品位镍矿枯竭威胁的共同驱动下,印度尼西亚实施禁令并成功吸引了大量外资,推动了冶炼、电池制造等高附加值产业的快速发展。该禁令标志着印度尼西亚从传统的资源出口国转型为全球镍价值链的核心参与者。以莫罗瓦利工业园区为例,镍矿禁令通过吸引大量外资推动区域经济高速发展,实现地区生产总值大幅提升,成为政策效益的典型案例。然而,印度尼西亚镍矿出口禁令也带来诸多不利影响。不仅对全球镍供应链产生冲击,还加剧了国际镍资源市场对资源短缺和价格波动的忧虑。尤其是引发了与欧盟的贸易摩擦,并促使欧盟采取报复性措施。研究结论表明,印度尼西亚镍矿出口禁令不仅推动了本国经济增长和产业升级,还加强了其在全球镍产业链中的战略地位。印度尼西亚应在优化政策设计的同时,积极应对国际贸易关系的复杂挑战,为全球能源转型和可持续发展提供稳定的资源保障。

关键词：印度尼西亚镍矿矿业政策出口禁令贸易争端