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幂型随机市场深度下考虑交易风险的最优执行问题研究

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系统科学与数学 2024年

作者：林雨吴伟平王征鸿金成能福州大学经济与管理学院上海财经大学信息管理与工程学院

在最优执行理论中,风险厌恶投资者在交易决策时通常需要在价格冲击和交易执行风险之间进行适当权衡,且交易行为受监管政策制约的显著影响.同时,对现实限价订单簿(LOB)市场进行准确刻画有助于投资者将最优执行理论应用到算法交易实践中.... 详细信息

在最优执行理论中,风险厌恶投资者在交易决策时通常需要在价格冲击和交易执行风险之间进行适当权衡,且交易行为受监管政策制约的显著影响.同时,对现实限价订单簿(LOB)市场进行准确刻画有助于投资者将最优执行理论应用到算法交易实践中.基于此,本文在市场深度是随机波动且具有幂型形状的一般性假设基础上,分析具有常数绝对风险厌恶(CARA)效用偏好投资者的交易执行问题,依据LOB市场动态构建交易约束下基于幂型随机市场深度且考虑交易风险的最优执行模型.并采用最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法得到相应近似交易策略,且进一步给出近似误差的理论上界.数值算例表明,在幂型随机市场深度假设下,风险厌恶投资者的交易执行策略大致呈现“L”型特征.同时,市场深度的随机特征、形状特征以及交易约束显著影响了交易执行策略.此外,在投资表现方面,本文模型在不同交易约束情形下均降低了执行风险并提升了策略的有效性.且交易约束、限价订单簿市场深度形状和市场恢复速度显著影响了交易执行风险及交易策略的有效性.

关键词：风险管理随机市场流动性限价订单簿最优执行问题近似动态规划

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超高维参数单指标模型的拟合优度检验

中国科学:数学 2024年

作者：周亭攸张耀武朱利平浙江财经大学数据科学学院上海财经大学信息管理与工程学院中国人民大学统计与大数据研究院

本文提出一种基于投影的两阶段检验方法,用来对超高维参数单指标模型进行拟合优度检验.将样本数据随机等分成两组,在第一组数据上进行变量筛选,并保留一部分有用的协变量和一部分候选的协变量;在第二组数据上基于筛选后的协变量进行基... 详细信息

本文提出一种基于投影的两阶段检验方法,用来对超高维参数单指标模型进行拟合优度检验.将样本数据随机等分成两组,在第一组数据上进行变量筛选,并保留一部分有用的协变量和一部分候选的协变量;在第二组数据上基于筛选后的协变量进行基于投影的拟合优度检验.该两阶段方法避免了高维检验中可能出现的第I类错误膨胀和功效损失的问题.此外,在第二阶段的检验中提出了一个全新的、不依赖于调节参数并能避免维数灾难的检验统计量.该统计量在原假设下是n相合的,在备择假设下则是√n相合的.本文使用野自助法来确定该检验的临界值并在理论上证明该方法的有效性.最后,通过统计模拟和一个实际数据分析展示该方法的有限样本性质.

关键词：超高维参数单指标模型拟合优度检验第I类错误功效

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社交媒体信息影响力形成因素与关联路径研究

图书情报工作 2024年第13期68卷 110-121页

作者：祝琳琳李贺刘嘉宇田泽金武贺顺吉林大学商学与管理学院长春130012 上海财经大学信息管理与工程学院上海200433

[目的/意义]研究旨在厘清社交媒体信息影响力形成因素之间的层次关系与关联路径,为社交媒体信息影响力研究提供理论与实践支持。[方法/过程]基于社会认知理论,从行为、认知、环境3个方面提取14个形成因素,通过解释结构模型分析形成因素... 详细信息

[目的/意义]研究旨在厘清社交媒体信息影响力形成因素之间的层次关系与关联路径,为社交媒体信息影响力研究提供理论与实践支持。[方法/过程]基于社会认知理论,从行为、认知、环境3个方面提取14个形成因素,通过解释结构模型分析形成因素之间的相互影响关系,构建形成因素层级系统,运用交叉影响矩阵相乘方法分析形成因素的依赖性和驱动力,确定因素之间的强度关系。[结果/结论]信息接收者情感共鸣、信息接收者价值认同以及信息发布者的知名度属于根源层因素并处于独立集群;信息传播者转发行为等因素均间接影响社交媒体信息影响力的形成且属于自发集群;信息质量等因素可以直接影响社交媒体信息影响力的形成且处于依赖集群。

关键词：社交媒体信息影响力社会认知理论关联路径解释结构模型—交叉影响矩阵相乘

价值—态度—行为模型下面向健康产品的选择意愿影响研究

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图书情报工作 2024年第1期68卷 127-136页

作者：祝琳琳李贺田聪淼田泽金吉林大学商学与管理学院长春130012 上海财经大学信息管理与工程学院上海200433

[目的/意义]旨在探究在线评论和管理回复如何通过信任转移过程影响健康相关行为中的选择意愿。[方法/过程]基于价值—态度—行为模型和信任转移理论,通过识别价值要素、态度要素和行为要素设计研究模型,采用在线调查方法,共收集到282份... 详细信息

[目的/意义]旨在探究在线评论和管理回复如何通过信任转移过程影响健康相关行为中的选择意愿。[方法/过程]基于价值—态度—行为模型和信任转移理论,通过识别价值要素、态度要素和行为要素设计研究模型,采用在线调查方法,共收集到282份有效样本并进行假设检验。[结果/结论]在线评论和管理回复信息价值分别与在线信息认知信任和情感信任呈正相关;验证了信任转移的存在,即对健康产品的信任来自于对在线信息认知信任和情感信任的影响;健康产品的选择意愿来自于健康产品信任,同时在线信息的情感信任分别以直接和间接的方式正向影响健康产品的选择意愿。

关键词：价值—态度—行为模型信任转移选择意愿在线评论管理回复数字健康素养

网约车平台算法个性化定价、乘客履约率及其监管对策

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华南理工大学学报（自然科学版） 2024年第2期52卷 104-112页

作者：冯苏苇林昌上海财经大学公共经济与管理学院上海200433 上海财经大学交通经济与政策研究中心上海200433

网约车平台算法个性化定价产生了复杂的市场影响,相比传统出租车服务,网约车乘客违约率达30%左右,因此算法个性化定价对乘客违约率的影响机制以及乘客是否履约的关键特征值得探索。文中尝试运用矩形Hotelling模型建立算法个性化定价与... 详细信息

网约车平台算法个性化定价产生了复杂的市场影响,相比传统出租车服务,网约车乘客违约率达30%左右,因此算法个性化定价对乘客违约率的影响机制以及乘客是否履约的关键特征值得探索。文中尝试运用矩形Hotelling模型建立算法个性化定价与乘客违约率的因果关联机制,以两个网约车平台之间的Stackelberg博弈模型揭示歧视性定价、乘客违约率与平台之间竞争强度的关系。进一步运用网约车平台订单大数据,以Bhattacharyya距离、提升决策树及改进拉斯维加斯方法(包裹法)等归纳学习工具对网约车平台百万量级订单进行数据挖掘,找出决定乘客是否履约的关键特征。分析结果表明,平台进行个性化定价时乘客的最终消费选择主要取决于价格因素;而改进车辆匹配、派单策略及减少乘客候车时间可显著提高订单履约率。研究结果对网约车平台完善定价及运营策略以维持双边市场用户数量、保证平台持续成功运营具有重要参考价值,也为反垄断部门干预平台个性化定价提供了理论依据。

关键词：网约车算法个性化定价特征工程履约率监管

基于簇内动态联邦深度强化学习的应急监控视频边缘智能传输优化

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北京航空航天大学学报 2024年

作者：李彦万征邓承志汪胜前南昌工程学院信息工程学院江西财经大学信息管理学院

应急监控视频传输作为提升突发事件监测、公共安全事件处理、灾后重建等情况下应急工作处理能力的关键技术手段，逐渐成为国家智慧应急体系建设重点支持的专业领域和研究方向。随着近年来5G技术、决策型人工智能技术的不断发展，为实现... 详细信息

应急监控视频传输作为提升突发事件监测、公共安全事件处理、灾后重建等情况下应急工作处理能力的关键技术手段，逐渐成为国家智慧应急体系建设重点支持的专业领域和研究方向。随着近年来5G技术、决策型人工智能技术的不断发展，为实现自适应的高质量应急监控视频传输，针对局部区域内公共安全和应急救援监控，建立了一种应急监控视频边缘智能传输架构，设计应急监控视频重要性度量方法，提出了簇内动态联邦深度强化学习算法，并实现了基于簇内动态联邦深度强化学习的应急监控视频边缘智能传输优化方法，以打破监控数据孤岛，提升算法学习效率，实现重要应急监控视频的低时延、低成本、高质量和优先传输。最后，通过仿真实验进行了结果对比分析，验证了本文模型和算法的有效性。

关键词：应急监控视频边缘集群动态联邦深度强化学习边缘智能无线视频传输移动边缘计算

基于概率累加的离散GM(1，1)模型及其在海洋天然气产量预测中的应用

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系统工程理论与实践 2024年

作者：殷克东张凯杨文栋山东财经大学海洋经济与管理研究院山东财经大学管理科学与工程学院

准确预测海洋天然气产量对于带动海洋装备制造业发展，重塑国内能源供应体系结构，推动引领性科技攻关具有重要的现实意义. 针对灰色信息叠加建模方法在表征系统运行特性时的不足，本文提出了基于概率累加的离散GM(1，1)模型(PDGM(1... 详细信息

准确预测海洋天然气产量对于带动海洋装备制造业发展，重塑国内能源供应体系结构，推动引领性科技攻关具有重要的现实意义. 针对灰色信息叠加建模方法在表征系统运行特性时的不足，本文提出了基于概率累加的离散GM(1，1)模型(PDGM(1，1)). 首先，提出模型依托概率累加算子甄别提取灰色有效信息，深度挖掘灰色系统运行的行为规律; 其次，使用矩阵扰动理论证明了提出模型对于小样本数据集的适用性，保证了对小样本数据的预测优势; 再次，对于提出模型中复杂信息参数的求解问题，提出了基于启发式算法的模型求解框架; 然后，设计数值仿真实验模拟非线性数据环境，检验了PDGM(1，1)模型的建模能力和预测能力. 同时，引入实际案例验证了PDGM(1，1)模型的鲁棒性和普适性; 最后，应用PDGM(1，1)模型预测海洋天然气产量. 本研究成果一是精细化了灰色预测模型建模的信息基础，提出了一种新的预测建模方法，对于丰富和完善预测模型方法体系具有积极意义; 二是海洋天然气产量预测结果将为新发展格局下拓展我国海洋经济发展空间的路径实施提供参考依据.

关键词：灰色预测模型概率累加算子区间灰数灰色有效信息海洋天然气预测

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中国主流ESG评级的再评估

财经研究 2024年第5期50卷 4-18,78页

作者：孙俊秀谭伟杰郭峰上海财经大学公共经济与管理学院上海200433 上海财经大学富国ESG研究院上海200433

ESG在推动可持续发展战略中发挥重要作用,数据集成商对企业ESG相关信息的整合为投资者提供了可量化的参考,但不同的ESG评级机构对同一企业的评级结果存在分歧,这给使用者对公司信息的评判与投资决策带来困惑。文章聚焦覆盖中国A股上市... 详细信息

ESG在推动可持续发展战略中发挥重要作用,数据集成商对企业ESG相关信息的整合为投资者提供了可量化的参考,但不同的ESG评级机构对同一企业的评级结果存在分歧,这给使用者对公司信息的评判与投资决策带来困惑。文章聚焦覆盖中国A股上市公司的8家国内主流ESG评级机构,基于2009—2021年各大机构ESG评级数据与上市公司数据,运用质性研究与实证分析方法,从科学性、可靠性、透明性、相关性和预测性五大维度对其评级体系进行再评估。结果表明,国内部分主流ESG评级机构能够结合国际准则与中国国情,构建科学的ESG评价体系;各评级机构在数据源、方法论、评级信息披露透明度等方面存在较大差异,这导致评级结果在相关性以及对风险和收益的预测性等方面存在分歧。文章的研究为投资者在面对多样化的ESG评级机构信息下的辩证性决策提供了参考,也为推进兼顾国际化与本土化的中国ESG评级体系建设提供了启示。

关键词： ESG ESG评级 ESG评级分歧 ESG数据

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碳交易和绿色补贴政策下的低碳供应链最优决策与协调

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技术经济 2024年第4期43卷 159-176页

作者：张玉豪张涛江苏科技大学商学院苏州215600 上海财经大学信息管理与工程学院上海200433 上海财经大学上海市金融信息技术研究重点实验室上海200433

考虑政府的碳交易管制和绿色补贴政策,针对由政府、单个制造商和单个零售商组成的三级低碳供应链,运用博弈理论建立了政府主导下的三阶段Stackelberg博弈模型和集中决策模型。重点分析了消费者绿色偏好、碳交易价格和减排成本系数对低... 详细信息

考虑政府的碳交易管制和绿色补贴政策,针对由政府、单个制造商和单个零售商组成的三级低碳供应链,运用博弈理论建立了政府主导下的三阶段Stackelberg博弈模型和集中决策模型。重点分析了消费者绿色偏好、碳交易价格和减排成本系数对低碳供应链最优决策和社会福利的影响。利用两部收费契约和低价促销策略分别对所建模型进行了协调研究,并利用数值算例对文中结论进行了验证。研究发现:较强的消费者绿色偏好有利于提高产品的绿色度、渠道成员的利润和供应链的社会福利;产品的绿色度和供应链的社会福利水平在集中决策模型下最高;政府的最优绿色投资补贴率在消费者绿色偏好程度较强时降低而在碳减排难度较大时上升;在参数满足一定条件下,两部收费契约和低价促销策略可实现低碳供应链的完美协调。

关键词：碳交易管制绿色补贴 Stackelberg博弈社会福利两部收费契约