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分析师报告相似度对股价联动的影响研究

系统工程理论与实践 2024年第7期44卷 2095-2119页

作者：任飞王鹏程李呈昊熊熊华东理工大学商学院上海200237 上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030 天津大学管理与经济学部天津300072

股价联动是金融市场风险传染的主要表现,研究股价联动的影响因素对于防范和化解金融风险具有重要意义.鲜有文献关注分析师报告包含的相似信息与股价联动的关系,但证券分析师在股票市场上扮演着重要的信息中介角色,其生产的相似信息将通... 详细信息

股价联动是金融市场风险传染的主要表现,研究股价联动的影响因素对于防范和化解金融风险具有重要意义.鲜有文献关注分析师报告包含的相似信息与股价联动的关系,但证券分析师在股票市场上扮演着重要的信息中介角色,其生产的相似信息将通过引起投资者的同向交易对股价联动造成影响.文章利用2015年1月–2023年5月A股上市公司的分析师报告,引入TF-IDF文本分析方法测算共同分析师报告和个体分析师报告的文本相似度,探讨分析师报告中相似信息对股价联动的影响.研究发现:1)分析师报告中的相似信息能够显著促进股价联动.2)个体和机构投资者交易行为在文本相似度对股价联动的影响中起到了中介作用.3)共同分析师生产更多的相似信息,会加剧股价联动异象,进一步研究表明,若股票对属于同一行业这一结论则更加显著.研究成果有助于深入理解分析师生产的信息对股价联动的影响机制,为投资者理性投资及监管者加强市场管理提供理论依据.

关键词：分析师报告文本相似度股价联动共同覆盖信息机器学习

客户参与物流协作配送的最优价格折扣激励策略研究

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系统工程理论与实践 2024年

作者：饶卫振彭新如朱庆华山东科技大学经济管理学院上海交通大学安泰经济管理学院

传统协作配送只考虑物流企业参与意愿，一般没有考虑客户是否愿意接受联盟其他成员的配送服务. 为此，本文分析了客户愿意参与协作比例与物流企业可节约成本之间的关系，并设计了激励客户参与协作配送的最优价格折扣策略. 首先，构... 详细信息

传统协作配送只考虑物流企业参与意愿，一般没有考虑客户是否愿意接受联盟其他成员的配送服务. 为此，本文分析了客户愿意参与协作比例与物流企业可节约成本之间的关系，并设计了激励客户参与协作配送的最优价格折扣策略. 首先，构建了不同客户参与比例下量化联盟总配送成本的车辆路径优化模型，设计了求解模型的自适应大邻域搜索算法. 其次，基于需求弹性理论刻画客户参与比例与价格折扣·的函数关系，使用Shapley值法分摊不同折扣下联盟的总配送成本，进而计算各物流企业提供折扣后的利润. 然后，以物流联盟成员平均利润最大化为目标，基于最小二乘法拟合和牛顿法原理，提出了能够根据各物流企业客户总数、配送价格等信息，快速计算最优折扣的估算方法. 最后，通过Solomon标准算例和实际案例对模型和策略的有效性进行了验证. 研究结果表明: 在不同的弹性需求市场中，采用文章提出的价格折扣策略后，物流企业平均利润可提升至未提供折扣时的1.5～4倍; 最优折扣估算方法的求解精度可控制在97%左右，相应利润与实际最优利润的偏差平均只有3.5%.

关键词：协作配送价格折扣策略客户参与意愿需求弹性理论 Shapley值法

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需求改善投资下制造商入侵与平台信息分享

系统管理学报 2024年

作者：段仁吉官振中任建标西南交通大学经济管理学院 “服务科学与创新”四川省重点实验室上海交通大学安泰经济与管理学院

基于一个制造商和一个电商平台组成的供应链，在制造商开展投资活动增加市场需求下，根据制造商是否向平台支付佣金开通代理渠道进行入侵，以及平台是否与制造商分享需求信息，构建4个不完全信息动态博弈模型，探讨需求改善投资下制造... 详细信息

基于一个制造商和一个电商平台组成的供应链，在制造商开展投资活动增加市场需求下，根据制造商是否向平台支付佣金开通代理渠道进行入侵，以及平台是否与制造商分享需求信息，构建4个不完全信息动态博弈模型，探讨需求改善投资下制造商入侵与平台需求信息分享策略的交互作用。研究发现：（1）当投资效率较高或较低时，制造商入侵对平台信息分享无影响，而在投资效率适中时，制造商入侵与平台信息分享存在互补关系，即制造商入侵可以促进平台信息分享、平台信息分享增强制造商入侵动机；（2）当投资效率处于中高水平时，随着佣金率的增加，均衡策略组合将沿着“入侵+不分享→入侵+分享→不入侵+不分享”的路径进行过渡，变化过程中制造商（平台）利润发生向上（下）跳跃，并与佣金率均呈现非单调关系；（3）当佣金率较低且投资效率较高时，入侵会提高转售渠道批发价格，这与以往研究结论不同。

关键词：需求信息分享制造商入侵需求改善投资电商平台渠道选择

夫妻共同持股与企业创新投入:基于婚姻契约的视角

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管理工程学报 2024年第4期38卷 17-35页

作者：陈元贺小刚闫静波彭屹上海财经大学商学院上海200433 上海财经大学浙江学院工商管理系浙江金华321000 上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

夫妻组合作为中国家族企业中最为常见的治理模式之一,其在企业战略决策中的作用正日益突显。本文以2008—2016年中国家族上市公司为研究样本,实证分析了夫妻共同持股对企业创新投入的影响及其制约机制与内在机理。研究结果表明:(1)相较... 详细信息

夫妻组合作为中国家族企业中最为常见的治理模式之一,其在企业战略决策中的作用正日益突显。本文以2008—2016年中国家族上市公司为研究样本,实证分析了夫妻共同持股对企业创新投入的影响及其制约机制与内在机理。研究结果表明:(1)相较于其他家族治理模式,夫妻共同持股更有利于促进企业创新投入,且该结果在利用工具变量法、倾向匹配得分法、安慰剂检验等多种稳健性检验后依然成立;(2)家族系统的夫妻差异,比如教育水平与婚前嵌入的儒家文化差异激发了夫妻间的关系冲突,将显著弱化夫妻共同持股对企业创新投入的促进作用。企业系统的经营困境,比如当前组织下滑与预期盈利压力激发了夫妻间的同心效应,有助于强化夫妻共同持股对企业创新投入的促进作用;(3)进一步研究发现,夫妻共同持股促进企业创新投入的关键在于长期导向的传导效应。本文基于婚姻契约的独特性验证了夫妻组合模式的创新激励效应,为深入理解家族企业的创新问题提供了新的理论视角。

关键词：夫妻共同持股家族企业婚姻契约企业创新投入长期导向

数字化能源管理系统促进工业界节能减碳的分析与建议

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中国科学院院刊 2024年第2期39卷 311-322页

作者：耿端阳许通朱庆华 Steve EVANS 英国剑桥大学工程系制造研究所剑桥CB30FS 英国剑桥大学土地经济系环境能源与自然资源管理中心剑桥CB33QZ 上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030

工业生产是碳排放的主要来源。减少能源浪费、达成生产节能对实现我国“双碳”目标至关重要。随着数字化技术进步,数字化能源管理系统可通过将不可见的能源可视化,促进企业节能。文章分析了英国、美国、德国、日本和瑞典应用能源管理系... 详细信息

工业生产是碳排放的主要来源。减少能源浪费、达成生产节能对实现我国“双碳”目标至关重要。随着数字化技术进步,数字化能源管理系统可通过将不可见的能源可视化,促进企业节能。文章分析了英国、美国、德国、日本和瑞典应用能源管理系统的现状,总结了其特点与应用条件,与我国在此方面的发展进行了对比,并探讨了我国在部署能源管理系统过程中所面临的挑战。文章还提出从“工厂、产线和设备”到“产品”角度分析能耗,构建“基于生产步骤的单位产品能耗标签”的方法论框架。探讨了政府、企业等利益相关者在该方法论中的角色,并提出了政府支持发展数字化能源管理系统的对策,包括推动系统建设、支持合作、确定能耗基准和引导企业对标行业最优实践。

关键词：数字化技术能源浪费能源管理能源系统碳中和

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劳动形态演进、人机关系变革与劳动关系重构

经济学家 2024年第4期 45-55页

作者：丁述磊戚聿东刘翠花李建奇首都经济贸易大学劳动经济学院北京师范大学经济与工商管理学院首都经济贸易大学经济学院上海交通大学安泰经济与管理学院

工业革命以来,劳动形态由工业劳动、服务劳动、信息劳动向数字劳动演进。数字生产方式加速推动人机关系变革,从工业经济时代简单操作、密切协作、深度交互模式,逐渐向数字经济时代柔性融合模式演进,机器的态势感知能力不断提升,人机依... 详细信息

工业革命以来,劳动形态由工业劳动、服务劳动、信息劳动向数字劳动演进。数字生产方式加速推动人机关系变革,从工业经济时代简单操作、密切协作、深度交互模式,逐渐向数字经济时代柔性融合模式演进,机器的态势感知能力不断提升,人机依赖性日益增强。人机融合重构劳动关系的动力机制涉及劳动关系系统中投入、主体、转换过程、产出等全主体和全流程的数字化变革。在人机融合模式下,劳动关系发展面临新趋势,包括人职匹配趋于精准化、共生化,雇佣关系趋于灵活化、合作化,办公场所趋于移动化、线上化,劳动过程趋于原子化、碎片化,工作时间趋于弹性化、自由化,报酬支付趋于创客化、长期化,管控模式趋于扁平化、网络化,治理体系趋于多元化、柔性化。为加速构建数字经济时代新型和谐劳动关系,市场层面应构建数字经济生态体系,打造劳动者工作新模式;企业应加快组织变革进程,推动企业组织转向扁平化网状架构;个体应适应新环境、强化新技能、激活新思想、创造新话语权;政府和社会组织应推动法律体系和制度改革,灵活运用数字生态利益相关者力量。

关键词：数字经济劳动形态人机关系劳动关系

基于距离泛化的(α，β)-core高效分解算法

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计算机科学 2024年

作者：张毅豪华征宇袁龙张帆王凯陈紫南京航空航天大学计算机科学与技术学院南京理工大学计算机科学与工程学院广州大学网络空间安全学院上海交通大学安泰经济与管理学院

(α，β)-core分解作为图数据管理与分析研究中的热点问题，已经被广泛应用于电商欺诈检测和兴趣群组推荐等实际场景中。然而现有(α，β)-core在模型构建时仅考虑顶点距离为1邻居，难以刻画出二部图社区中的细粒度信息。针对此问题，... 详细信息

(α，β)-core分解作为图数据管理与分析研究中的热点问题，已经被广泛应用于电商欺诈检测和兴趣群组推荐等实际场景中。然而现有(α，β)-core在模型构建时仅考虑顶点距离为1邻居，难以刻画出二部图社区中的细粒度信息。针对此问题，提出了基于距离泛化的(α，β， h)-core模型，即由二部图中两个不相交的顶点集构成一个最大子图，满足一个集合里的任何一个顶点至少有α个与它的距离不大于h的邻居顶点，另一个集合里的任何一个顶点至少有β个与它的距离不大于h的邻居顶点。通过引入距离为h的邻居，解决了(α，β)-core模型细粒度刻画能力不足的问题。但是，由于新模型需要考虑的距离不大于h的邻居，(α，β， h) -core分解变得更为困难。为此，提出了基于计算共享的分解策略，据此设计了高效的(α，β， h)-core分解算法，并分析了算法性能。考虑到确定距离不大于h的邻居顶点非常耗时，还提出一种(α，β， h)-core下界以减少重复计算距离不大于h的邻居顶点，进一步提高计算效率。在8个真实图数据上的对比实验结果验证了新模型的有效性和算法的高效性。

关键词：二部图 (α,β, h)-core分解高效算法

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基于时序双分支图卷积网络的交通流量预测

信息系统学报 2024年第1期 114-131页

作者：昝欣刘煜明刘辰昀上海交通大学安泰经济与管理学院上海200030 上海国际港务(集团)股份有限公司上海201201 上海市大数据中心上海200433

米精准的交通流量预测是现代智能交通系统稳定运行的关键。在过去的十几年中,交通流量数据呈爆炸式增长,智能交通步人大数据时代。交通流量预测受空间道路拓扑结构和时序流量运动模式等多种因素影响,如何捕获观测节点间的复杂时空相关性... 详细信息

米精准的交通流量预测是现代智能交通系统稳定运行的关键。在过去的十几年中,交通流量数据呈爆炸式增长,智能交通步人大数据时代。交通流量预测受空间道路拓扑结构和时序流量运动模式等多种因素影响,如何捕获观测节点间的复杂时空相关性,如何利用合理的先验知识辅助建模海量数据,提升在真实场景下的预测精度,成为交通流量预测的重点。现有交通流量预测方法主要使用基于隐式特征提取的设计,在综合交通时空信息,捕获节点时空依赖关系上仍存在模型能力弱,可解释性差等不足。本文提出了一种时序双分支图卷积网络(Bi-Path graph convolutional network,简称Bi-PathGCN),设计了基于时序特征提取的双分支图卷积网络。双分支图卷积网络首先利用时序特征解耦模块将时序特征拆分成低频分量和高频分量。不同分量输入由两个并行的时空特征提取模块提取有判别力的特征,并利用时空特征融合模块进行自适应加权融合。该设计显式利用了时序先验信息,提升了模型对复杂时空结构信息的捕获能力。本文还使用两个真实场景下的交通数据集评估了该方法的预测性能。实验表明,本文提出的双分支图卷积网络结构,可以有效利用不同时序分量的互补信息,简化模型的学习难度,在对比模型中取得了更好的表现,体现了本方法在精准预测交通流量方面的潜力和优越性。

关键词：图卷积网络时序双分支结构时序分解自适应加权融合

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考虑时变波动率影响的最优期权投资组合

系统工程理论与实践 2022年第10期42卷 2635-2643页

作者：周春阳吴冲锋上海交通大学安泰经济与管理学院金融系上海200030

本文基于上证50ETF期权,构建单期模型求解最优期权组合问题.我们采用GARCH模型和GJR-ST模型来刻画标的50ETF日对数收益率的动态过程,采用蒙特卡罗模拟法生成标的资产在期权到期日的价格分布.样本外实证结果表明,GARCH模型和GJR-ST模型... 详细信息

本文基于上证50ETF期权,构建单期模型求解最优期权组合问题.我们采用GARCH模型和GJR-ST模型来刻画标的50ETF日对数收益率的动态过程,采用蒙特卡罗模拟法生成标的资产在期权到期日的价格分布.样本外实证结果表明,GARCH模型和GJR-ST模型构建的最优期权组合都能获得显著为正的样本外平均收益.而相比于GARCH模型,GJR-ST模型能更好地管理波动率风险,因而可以获得更高的收益风险比.

关键词：期权投资组合波动率风险时变波动率模型