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管理层-投资者互动与股票流动性——来自上市公司年度业绩说明会的经验证据

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会计与经济研究 2024年

作者：卞世博管之凡奚欢张德崴上海财经大学统计与管理学院上海财经大学浙江学院统计系上海立信会计金融学院统计与数学学院

以中小板和创业板上市公司召开的年度业绩说明会作为研究样本，利用文本分析方法对业绩说明会上管理层-投资者互动质量进行度量，实证分析管理层-投资者互动质量与股票流动性的关系。研究发现：管理层-投资者互动质量与股票流动性呈显... 详细信息

以中小板和创业板上市公司召开的年度业绩说明会作为研究样本，利用文本分析方法对业绩说明会上管理层-投资者互动质量进行度量，实证分析管理层-投资者互动质量与股票流动性的关系。研究发现：管理层-投资者互动质量与股票流动性呈显著的正相关关系，即管理层与投资者的互动质量越高，股票流动性越好。中介效应检验发现，管理层与投资者的高质量互动可以降低知情交易比例，并通过该路径影响股票流动性。进一步分析发现，当管理层信息供给能力或投资者信息挖掘能力较高时，管理层-投资者互动质量对股票流动性的影响更为显著。

关键词：业绩说明会互动质量文本分析股票流动性信息不对称

一种融合注意力机制和图神经网络的医疗保险欺诈风险识别方法

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数据分析与知识发现 2024年

作者：刘乐平刘芳王琳琛天津财经大学大数据统计研究中心天津财经大学金融学院天津财经大学珠江学院

[目的]提高医疗保险欺诈风险识别中团伙欺诈检测的准确率，增强医疗保障基金安全。[方法]提出一种融合注意力机制和图神经网络的医疗保险团伙欺诈风险识别方法。先利用嵌入方法将索赔转化为高维向量，得到索赔静态特征，再通过注意力机... 详细信息

[目的]提高医疗保险欺诈风险识别中团伙欺诈检测的准确率，增强医疗保障基金安全。[方法]提出一种融合注意力机制和图神经网络的医疗保险团伙欺诈风险识别方法。先利用嵌入方法将索赔转化为高维向量，得到索赔静态特征，再通过注意力机制对重要欺诈因子赋予更大的权重，从而增强模型对索赔中关键欺诈因子的识别能力；然后，基于被保险人动态行为特征生成关系图，利用图神经网络捕获关系图中蕴含的邻接信息，并与索赔静态特征融合，在高维空间中挖掘由团伙欺诈引起的动态异常行为，最终输出索赔的欺诈概率。[结果]在中国某医疗保险机构2万名参保人员的183万条医疗索赔数据上的实验结果表明，该方法召回率和准确率达到了91.08%和90.66%，F1均值为0.69，实验对比表明本文方法优于其它经典方法。[局限]本文方法仅融合被保险人动态行为特征进行医疗保险欺诈风险识别，在后续研究中将考虑结合医生和药店等多主体因素，进一步提升模型的准确率。[结论]融合被保险人动态行为可以补充索赔的静态特征信息，增加对医疗保险团伙欺诈行为的关注，提高模型识别的准确率。

关键词：医疗保险欺诈风险识别团伙欺诈图神经网络注意力机制

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购买力平价汇总方法偏差研究

统计研究 2024年第6期41卷 18-29页

作者：谢长东北财经大学统计学院经济统计系东北财经大学国民核算研究中心

国际比较项目(ICP)数据质量评估是世界银行ICP技术咨询组关注的研究议题,从偏差视角研究购买力平价(PPP)汇总方法是重点研究方向之一。本文提出一个解释替代偏差的理论框架和两个定理,以探讨两类PPP汇总方法的偏差来源,并选择最短路径法... 详细信息

国际比较项目(ICP)数据质量评估是世界银行ICP技术咨询组关注的研究议题,从偏差视角研究购买力平价(PPP)汇总方法是重点研究方向之一。本文提出一个解释替代偏差的理论框架和两个定理,以探讨两类PPP汇总方法的偏差来源,并选择最短路径法(SP法)作为参照系,测度16种PPP汇总方法的偏差大小。同时,基于我国视角探讨亚太区域现行基尼–埃尔特托–科维斯–苏尔克(GEKS)法是否具备测度优势。研究发现,采用两个解释替代偏差的定理可以明确两类PPP汇总方法的偏差均源自替代偏差;链式方法的偏差低于平均价格法;相比最小距离法(MD)和可加的最小距离法(AMD),GEKS法并不具备测度优势,且该方法对我国而言也并非最优方法。本文研究为认识与测度PPP汇总方法偏差提供了新视角,对明确PPP汇总方法发展的方向、认识与改善ICP数据质量,以及世界银行和亚洲开发银行等国际组织选择更合理的PPP汇总方法提供了有益参考。

关键词：购买力平价汇总方法偏差平均价格法链式方法

数字经济产业融合程度、路径和模式的统计测度研究

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统计与信息论坛 2024年

作者：王梓琪周国富徐莹莹天津财经大学统计学院国家海洋信息中心

推进数字经济与实体经济深度融合,促进数字经济在产业层面交融互动,是发挥数字经济的优势、推动经济高质量发展的关键所在。基于投入产出表和经济普查数据,在识别数字经济核心产业的基础上,建立以技术经济联系为导向的产业网络,探讨了... 详细信息

推进数字经济与实体经济深度融合,促进数字经济在产业层面交融互动,是发挥数字经济的优势、推动经济高质量发展的关键所在。基于投入产出表和经济普查数据,在识别数字经济核心产业的基础上,建立以技术经济联系为导向的产业网络,探讨了从数字经济的供给端和需求端对数字经济的产业融合程度、路径和模式进行统计测度的研究框架,并实证分析了现阶段中国数字经济产业融合的主要特征。研究结果显示:(1)数字产品制造业与其他产业的前、后向融合程度都较高,对经济系统兼具较强的供给推动和需求拉动作用;数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业与其他产业的融合程度相对较低,且以后向融合为主。(2)数字产品制造业占据产业链枢纽位置,尤其是高端装备制造业对其有较强的路径依赖;数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业大多位于商务服务业和金融业的下游,以获得大量的商务服务和资金支持。(3)数字产品制造业与其他产业的融合既存在以技术经济溢出为主的“主溢出”模式,也存在以技术经济传递为主的“双向溢出”模式;数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业与其他产业的融合表现为数字孤岛模式。

关键词：数字经济产业融合统计测度投入产出复杂网络

北京PM浓度预测模型的构建——基于部分线性回归分析

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数值计算与计算机应用 2024年

作者：刘超天津财经大学珠江学院统计系

本文结合非参数回归模型和分位数回归模型，提出了基于Fourier基的部分线性回归模型。论文采用Fourier函数逼近模型的非线性函数部分，并结合分位数回归模型给出了该模型的估计方法。在一些基本的假设条件下给出了参数向量和非线性函数... 详细信息

本文结合非参数回归模型和分位数回归模型，提出了基于Fourier基的部分线性回归模型。论文采用Fourier函数逼近模型的非线性函数部分，并结合分位数回归模型给出了该模型的估计方法。在一些基本的假设条件下给出了参数向量和非线性函数估计的一致性证明，并通过模拟研究显示该方法的有效性，在论文的最后利用该模型模型对北京首都国际机场的气象测量数据进行实证分析，为准确预测PM2.5的扩散情况提出新的方法。

关键词： Fourier基纵向数据分位数回归模型非参数模型

积极的货币财政政策促进“国民共进”的效应研究

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管理评论 2024年

作者：王彦平陶慧芳李政温志强天津师范大学政治与行政学院兰州财经大学财政与税务学院天津财经大学统计学院

在中国特色社会主义市场经济体制下，货币政策和财政政策促进国企和民企发展的作用机制、传导路径及政策效果有所不同。本文构建DSGE理论模型，考虑我国经济实际运行状况并纳入企业异质性特征，研究了税收、政府支出和货币政策等外生冲... 详细信息

在中国特色社会主义市场经济体制下，货币政策和财政政策促进国企和民企发展的作用机制、传导路径及政策效果有所不同。本文构建DSGE理论模型，考虑我国经济实际运行状况并纳入企业异质性特征，研究了税收、政府支出和货币政策等外生冲击对国有企业和民营企业就业、投资和产出的非对称影响。并且，基于2010—2019年沪深A股国有企业和民营企业上市公司数据进行实证检验。研究发现：消费税、资本所得税和劳动所得税的减税政策能较好地惠及民企，推动民企发展；积极的财政支出和宽松的货币政策则更利于国企提升效率，同时引致国企挤占民企的融资和发展空间；另外，以劳动力替代弹性反映的“体制性优势”影响各宏观经济政策的效应。因此，为了避免单一宏观经济政策造成国企与民企“此消彼长”，应采用积极的财政政策和稳健货币政策的政策组合实现“国民共进”。

关键词：财政政策货币政策 DSGE模型异质性企业国民共进

北京PM2.5浓度预测模型的构建——基于部分线性回归分析

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数值计算与计算机应用 2024年第3期45卷 262-272页

作者：刘超天津财经大学珠江学院统计系天津300322

本文结合非参数回归模型和分位数回归模型,提出了基于Fourier基的部分线性回归模型.论文采用Fourier函数逼近模型的非线性函数部分,并结合分位数回归模型给出了该模型的估计方法.在一些基本的假设条件下给出了参数向量和非线性函数估计... 详细信息

本文结合非参数回归模型和分位数回归模型,提出了基于Fourier基的部分线性回归模型.论文采用Fourier函数逼近模型的非线性函数部分,并结合分位数回归模型给出了该模型的估计方法.在一些基本的假设条件下给出了参数向量和非线性函数估计的一致性证明,并通过模拟研究显示该方法的有效性,在论文的最后利用该模型模型对北京首都国际机场的气象测量数据进行实证分析,为准确预测PM2.5的扩散情况提出新的方法.

关键词： Fourier基纵向数据分位数回归模型非参数模型

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我国制造业产业链关键环节辨识

上海经济研究 2024年第4期 63-79页

作者：白仲林李政付龑钰天津财经大学统计学院 300222 天津商业大学会计学院 300134

为了辨识我国制造业产业链的关键环节,以保证产业链的自主可控和安全可靠。本文构建了一种阐释产业链上、中、下游的新古典经济增长模型,研究了均衡状态产业链上下游环节的产出弹性,对经济机理进行模拟分析;并基于制造业产业链网络系统... 详细信息

为了辨识我国制造业产业链的关键环节,以保证产业链的自主可控和安全可靠。本文构建了一种阐释产业链上、中、下游的新古典经济增长模型,研究了均衡状态产业链上下游环节的产出弹性,对经济机理进行模拟分析;并基于制造业产业链网络系统建立SVAR模型,以识别产业链韧性的关键环节;另外依据2000-2020年中国投入产出数据从提升制造业产业链弹性和韧性的视角进行实证分析。结果表明:(1)对于制造业产业链的中游至下游环节,其产出弹性大于上游至中游环节,即中游至下游环节是提升制造业产业链价值增值的关键,且产业链各环节产出弹性的协同提升会产生“放大器”效应;(2)对于制造业产业链的上游至中游环节,其韧性更强。集中优势资源合力攻关制造业产业链中游至下游的低韧性环节,是保障全产业链自主可控和安全可靠的关键。因此,本研究为优化中国制造业产业链结构和提高产业链安全水平提供了经验证据和对策启示。

关键词：制造业产业链关键环节增长模型弹性韧性

基于多源数据特征和多尺度分析的欧盟碳价格混合预测研究

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系统科学与数学 2024年

作者：王玉芳王楠张书华天津财经大学统计学院天津财经大学管理与可计算建模协同创新中心

针对单一信息源、单一分解技术、单一预测方法对碳价格预测具有不稳定性和不精确的问题,提出了多源数据特征驱动和多尺度分析下的碳价混合预测模型CPSMEMD-SVR-MLR:1)多源数据分析,有效融合与碳价格相关的历史碳交易价格、宏观经济发展... 详细信息

针对单一信息源、单一分解技术、单一预测方法对碳价格预测具有不稳定性和不精确的问题,提出了多源数据特征驱动和多尺度分析下的碳价混合预测模型CPSMEMD-SVR-MLR:1)多源数据分析,有效融合与碳价格相关的历史碳交易价格、宏观经济发展水平、化石能源价格、汇率和基于新闻文本信息的社交媒体情绪数据;2)多尺度分析,通过多元经验模态分解技术(MEMD)将多源数据分解成不同模态下的预测特征;3)混合预测分析,利用模糊熵理论有序融合计量经济学模型和机器学习模型,集成各模态预测值为最终结果.本文以欧盟2015年2月11日-2023年2月27日期间的碳价格为研究案例,基于7种情景分析和DM检验,其结果表明：1)本文提出的混合模型的预测精度优于其他对比模型; 2)社交媒体情绪能够提升碳价格的预测精度,且优于单因素预测结果; 3)引入MEMD分解可以显著提升碳价格的预测精度.

关键词：碳价格预测混合预测多源数据分析多尺度分析新闻文本数据