检索结果-南通市图书馆

Pricing a Chained Dynamic Fund Protection Under Vasicek Interest Rate Model with Stochastic Barrier

Journal of Systems Science & Complexity 2019年第6期32卷 1659-1674页

作者： DONG Yinghui XU Chao WU Sang Department of Mathematics and Physics Suzhou University of Science and Technology

Dynamic fund protection provides a guarantee that the account value of the investor never drops below a barrier over the investment *** order to reduce the downside risk taken by vendors,Han,et al.(2016)proposed a chained dynamic fund protection(CDFP),whose protection is activated only if the value of basic fund reaches a predefined upper protection *** by them,we consider a new CDFP plan under a stochastic interest rate *** explicit pricing formula for a CDFP is obtained when the protection lines are proportional to a zero-coupon ***,the authors present some numerical results for the value of CDFP at time 0 to show how the model parameters impact the value of CDFP.

关键词： Chained dynamic fund protect ion reflection principle stochastic protection Vasicek interest rate zero-coupon bond.

来源：

维普期刊数据库

同方期刊数据库评论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：