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Sequential Monitoring variance change in Linear Regression Model

Journal of Mathematical Research and Exposition 2010年第4期30卷 610-618页

作者： Zhan Shou CHEN Zheng TIAN Rui Bing QIN Cheng Cai LENG1 Department of Applied Mathematics Northwestern Polytechnical University Shaanxi 710129 P. R. China State Key Laboratory of Remote Sensing Science Institute of Remote Sensing Applications Chinese Academy of Sciences Beijing 100101 P. R. China

The paper investigates the sequential observations’ variance change in linear regression model. The procedure is based on a detection function constructed by residual squares of CUSUM and a boundary function which is designed so that the test has a small probability of false alarm and asymptotic power one. Simulation results show our monitoring procedure performs well when variance change occurs shortly after the monitoring time. The method is still feasible for regression coefficients change or both variance and regression coefficients change problem.

关键词： sequential monitoring variance change linear regression model residuals.

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