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var模型在R软件中的实现

统计与决策 2019年第19期35卷 78-81页

作者：林勇房会君西北师范大学经济学院

R软件作为世界上使用人数最多且免费和公开的统计分析软件,拥有强大的统计分析及制图功能且操作方便灵活。文章以1978—2017年国内生产总值、能源生产总量、能源消费总量三个指标年度数据为例,详细介绍协整检验、Granger因果检验、var... 详细信息

R软件作为世界上使用人数最多且免费和公开的统计分析软件,拥有强大的统计分析及制图功能且操作方便灵活。文章以1978—2017年国内生产总值、能源生产总量、能源消费总量三个指标年度数据为例,详细介绍协整检验、Granger因果检验、var模型在R软件中的实现。

关键词： R软件协整检验格兰杰因果检验 var模型

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var模型及其在证券投资管理中的应用

重庆大学学报（自然科学版） 2006年第3期29卷 152-155页

作者：郭晓亭蒲勇健杨秀苔中国社会科学院金融研究所北京100732 重庆大学经济与工商管理学院重庆400030

var模型是近年来用于测量和控制市场风险的主要方法之一,分析了var模型的基本原理和考虑的主要因素,根据函数所反映的映射关系,将资产组合价值与其相关的市场风险因素的关系分为线性关系和非线性关系,推导了在正常市场条件下var值的计... 详细信息

var模型是近年来用于测量和控制市场风险的主要方法之一,分析了var模型的基本原理和考虑的主要因素,根据函数所反映的映射关系,将资产组合价值与其相关的市场风险因素的关系分为线性关系和非线性关系,推导了在正常市场条件下var值的计算方法,并探讨了var模型在投资组合构造、投资风险控制、信息披露、金融监管等方面的应用.

关键词： var模型证券投资应用分析

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var模型及对银行资本要求影响的实证

统计与决策 2007年第1期23卷 109-110页

作者：彭寿康顾丽亚浙江工商大学金融学院

市场风险是商业银行在日常经营活动中承担的主要风险之一。对市场风险管理不善，会给银行业带来重大损失。上个世纪80年代美国的储蓄银行业危机，90年代英国l的巴林兄弟银行倒闭案等，均与利率波动、衍生品的价格波动等市场风险密切相... 详细信息

市场风险是商业银行在日常经营活动中承担的主要风险之一。对市场风险管理不善，会给银行业带来重大损失。上个世纪80年代美国的储蓄银行业危机，90年代英国l的巴林兄弟银行倒闭案等，均与利率波动、衍生品的价格波动等市场风险密切相关。鉴于市场风险对银行业的安全经营具有重大影响，巴塞尔银行监管委员会在1996年颁布了“《资本协议》关于市场风险的修正案”，要求银行针对交易帐户资产的市场风险计提资本要求，并允许银行采用内部var（Value at Risk，风险价值膜型来计算市场风险和所需的资本要求。

关键词：商业银行资本要求 var模型巴塞尔银行监管委员会银行业危机市场风险实证日常经营活动

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var模型及其在投资组合中的应用

财贸经济 2003年第2期24卷 68-71页

作者：景乃权陈姝浙江大学经济学院

var是目前国际上金融风险管理的主流方法之一 ,本文在对其概念、var计算的基本思想和主要特点进行简要介绍、分析的基础上 ,鉴于var已在金融领域中得到了广泛的应用 ,与投资组合的管理和决策有着密切的联系 ,重点讨论了基于var的投资组... 详细信息

var是目前国际上金融风险管理的主流方法之一 ,本文在对其概念、var计算的基本思想和主要特点进行简要介绍、分析的基础上 ,鉴于var已在金融领域中得到了广泛的应用 ,与投资组合的管理和决策有着密切的联系 ,重点讨论了基于var的投资组合管理 ,及在var约束下的投资组合决策 ,最后提出了我国在应用var所面临的主要问题。

关键词： var模型投资组合市场风险风险因子证券市场

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var模型及其在寿险公司风险管理中的应用

保险研究 2009年第2期 78-83页

作者：阎栗付江涛中国太平洋人寿保险股份有限公司上海200012

随着保险产品的创新、竞争的加剧及金融市场的发展,我国寿险公司面临的风险将更为复杂和多样,如何对这些风险进行有效管理是寿险公司面临的重要难题,而var模型作为当前国际金融风险管理和金融监管的主流方法,含有丰富的风险管理思想,故... 详细信息

随着保险产品的创新、竞争的加剧及金融市场的发展,我国寿险公司面临的风险将更为复杂和多样,如何对这些风险进行有效管理是寿险公司面临的重要难题,而var模型作为当前国际金融风险管理和金融监管的主流方法,含有丰富的风险管理思想,故对var模型进行研究并探讨其在我国寿险公司风险管理中的应用具有一定的现实意义。本文分析了寿险公司应用var模型时需注意的问题,并指出我国寿险公司建立基于var的风险管理体系需在公司治理结构、风险管理组织架构、风险管理技术、风险数据库等方面加以完善。

关键词： var模型风险管理经济资本

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var模型后验测试的贝叶斯方法

统计与决策 2005年第1X期21卷 4-7页

作者：杨永愉丁进杨凡北京化工大学理学院北京100029 明尼苏达大学统计系 mnusa55455

本文提出了var模型后验测试的贝叶斯方法。以二项分布为参数统计模型,选取Beta分布为先验分布,给出了超参数的矩估计法。对于var模型的准确性检验,得到了贝叶斯因子和后验机会比的表达式。通过一个投资组合的实证分析,验证了本文所提方... 详细信息

本文提出了var模型后验测试的贝叶斯方法。以二项分布为参数统计模型,选取Beta分布为先验分布,给出了超参数的矩估计法。对于var模型的准确性检验,得到了贝叶斯因子和后验机会比的表达式。通过一个投资组合的实证分析,验证了本文所提方法的可行性与合理性。

关键词： var模型投资组合实证分析机会贝叶斯方法合理性可行性先验分布二项分布因子

不同地区经济增长与环境污染关系的var模型分析——基于广州、佛山、肇庆经济圈的实证研究

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环境科学学报 2011年第4期31卷 880-888页

作者：吴丹吴仁海中山大学环境科学与工程学院广州510275 广东省环境污染控制与修复技术重点实验室广州510275

利用向量自回归(var)计量技术对广州-佛山-肇庆(简称"广佛肇")经济圈各城市表征环境污染的指标(工业废水排放量、工业废气排放量和工业固废产生量)和表征经济增长的指标(人均GDP)的时序数据进行脉冲响应函数及预测方差分解分析,研究处... 详细信息

利用向量自回归(var)计量技术对广州-佛山-肇庆(简称"广佛肇")经济圈各城市表征环境污染的指标(工业废水排放量、工业废气排放量和工业固废产生量)和表征经济增长的指标(人均GDP)的时序数据进行脉冲响应函数及预测方差分解分析,研究处于工业化后期的广州、佛山市及工业化前期的肇庆市经济发展与环境污染在时序维度上的关系及其动态性.结果表明:佛山和肇庆两市环境污染对经济增长的脉冲函数累计响应值均为正,表明两市经济增长将导致环境污染物排放(或产生)量整体上升;广州市工业废水排放量对经济增长变量冲击轨迹的累积响应值为-0.252380,远小于佛山市的-0.052036;预测方差分解中,工业废气排放量平均贡献度基本较大,其中,肇庆市最高,达到80%以上,因此,未来广佛肇经济圈的发展应更关注工业废气的排放.

关键词：广佛肇经济圈经济增长环境污染 var模型

新疆区域水资源对产业生态系统与经济增长的动态关联——基于var模型

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生态学报 2017年第16期37卷 5273-5284页

作者：张振龙孙慧新疆大学新疆创新管理研究中心乌鲁木齐830046 新疆大学经济与管理学院乌鲁木齐830046

新疆正面临"五化同步"对水资源的需求不断增长与水资源开发利用过度的矛盾。水资源瓶颈制约已成为影响新疆经济可持续发展和长治久安的突出问题之一。运用var模型,通过ADF检验、脉冲响应函数和方差贡献度分解,对2000—2014年新疆耗水产... 详细信息

新疆正面临"五化同步"对水资源的需求不断增长与水资源开发利用过度的矛盾。水资源瓶颈制约已成为影响新疆经济可持续发展和长治久安的突出问题之一。运用var模型,通过ADF检验、脉冲响应函数和方差贡献度分解,对2000—2014年新疆耗水产业生态系统和经济增长的长期均衡关系进行实证分析。结果表明:(1)经济增长与总用水量、工业用水量和农业用水量之间均存在长期均衡关系;(2)经济发展对用水量产生负向冲击,工业用水量和农业用水量随着经济发展出现正向冲击效应。(3)新疆经济快速增长伴随着水资源的大力开发和过度利用。据此提出对策建议,通过实施严格的退地减水政策,明确用水总量控制和定额指标,加强跨流域调水工程建设,防止浪费等多途径维持新疆水资源可持续利用和耗水产业健康发展。

关键词：产业生态系统经济增长动态关系 var模型新疆

基于var模型的郑汴产业结构升级一体化研究

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经济地理 2017年第1期37卷 123-128页

作者：李荣胜西北大学经济管理学院中国陕西西安710127 河南工业职业技术学院中国河南南阳473000

郑汴产业结构升级一体化对于郑州和开封两市的经济发展至关重要。然而,郑州和开封处于不同的工业化发展阶段,两地经济总量差距大,产业结构不合理且一体化程度低,两地产业结构升级一体化困难重重。应用var模型,对郑州及开封的产业结构升... 详细信息

郑汴产业结构升级一体化对于郑州和开封两市的经济发展至关重要。然而,郑州和开封处于不同的工业化发展阶段,两地经济总量差距大,产业结构不合理且一体化程度低,两地产业结构升级一体化困难重重。应用var模型,对郑州及开封的产业结构升级和经济增长进行格兰杰因果检验和脉冲响应分析,后者的结果表明产业结构升级在短期内会对两地的经济增长带来负面影响,但在长期内会对郑州的经济增长带来正面影响。据此,建议郑汴两地要加快推进行政体制改革,转变政府职能,找准地方产业定位,统筹产业发展规划,并最大限度发挥市场的基础性作用。

关键词：郑汴地区产业结构一体化 var模型