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MULTI-PERIOD MEAN-VARIANCE PORTFOLIO SELECTION WITH MARKOV REGIME SWITCHING AND uncertain time-horizon
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Journal of Systems Science & Complexity 2011年 第1期24卷 140-155页
作者： Huiling WU Zhongfei LI School of Mathematics and Computational Science Sun Yat-sen University Guangzhou 510275 China Corresponding author. Lingnan (University) College Sun Yat-sen University Guangzhou 510275 China
This paper investigates a multi-period mean-variance portfolio selection with regime switching and uncertain exit time. The returns of assets all depend on the states of the stochastic market which are assumed to foll... 详细信息
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