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Asymptotic Expansions of Backward Equations for two-time-scale Markov Chains in Continuous time

Acta Mathematicae Applicatae Sinica 2009年第3期25卷 457-476页

作者： Dung Tien Nguyen Department of Mathematics Wayne State University

This work develops asymptotic expansions for solutions of systems of backward equations of time- inhomogeneous Maxkov chains in continuous time. Owing to the rapid progress in technology and the increasing complexity in modeling, the underlying Maxkov chains often have large state spaces, which make the computa- tional tasks ihfeasible. To reduce the complexity, two-time-scale formulations are used. By introducing a small parameter ε〉 0 and using suitable decomposition and aggregation procedures, it is formulated as a singular perturbation problem. Both Markov chains having recurrent states only and Maxkov chains including also tran- sient states are treated. Under certain weak irreducibility and smoothness conditions of the generators, the desired asymptotic expansions axe constructed. Then error bounds are obtained.

关键词： Markov chain backward equation two-time scale asymptotic expansion

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