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Second-order schemes for solving decoupled forward backward stochastic differential equations

Science China Mathematics 2014年第4期57卷 665-686页

作者： ZHAO WeiDong LI Yang FU Yu School of Mathematics Shandong University College of Science University of Shanghai for Science and Technology

In this paper,by using trapezoidal rule and the integration-by-parts formula of Malliavin calculus,we propose three new numerical schemes for solving decoupled forward-backward stochastic differential *** theoretically prove that the schemes have second-order convergence *** demonstrate the effectiveness and the second-order convergence rate,numerical tests are given.

关键词： forward backward stochastic differential equations second-order scheme error estimate trape-zoidal rule Malliavin calculus

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