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volatility forecasting in Chinese nonferrous metals futures market

Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017年第5期27卷 1206-1215页

作者： Xue-hong ZHU Hong-wei ZHANG Mei-rui ZHONG School of Business Central South University Changsha 410083 China Institute of Metal Resources Strategy Central South University Changsha 410083 China

This paper seeks to model and forecast the Chinese nonferrous metals futures market volatility and allows new insights into the time-varying volatility of realized volatility and leverage effects using high-frequency *** LHAR-CJ model is extended and the empirical research on copper and aluminum futures in Shanghai Futures Exchange suggests the dynamic dependencies and time-varying volatility of realized volatility,which are captured by long memory HAR-GARCH ***,the findings also show the significant weekly leverage effects in Chinese nonferrous metals futures market ***,in-sample and out-of-sample forecasts are investigated,and the results show that the LHAR-CJ-G model,considering time-varyingvolatility of realized volatility and leverage effects,effectively improves the explanatory power as well as out-of sample predictive performance.

关键词： volatility forecasting leverage effect time-varying volatility nonferrous metals futures high-frequency data

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