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EXISTENCE PROBLEMS OF ADDITIVE SELECTION MAPS FOR ANOTHER TYPE subadditive SET-VALUED MAP

Analysis in Theory and Applications 2012年第3期28卷 294-300页

作者： Yongjie Piao Hailan Jin Yanbian University China

In this paper, we consider the following subadditive set-valued map F ： X→P0（Y）：where r and s are two natural numbers. And we discuss the existence and unique problem of additive selection maps for the above set... 详细信息

关键词： additive selection map subadditive additive selection cone

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The Unique Existence of Additive Selection Maps for a Weak subadditive Set-valued Map

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Chinese Quarterly Journal of Mathematics 2013年第1期28卷 53-59页

作者： PIAO Yong-jie SHI Ren-shu College of science Yanbian University Yanji 133002 China

In this paper, we discuss the unique existent problems of a additive selection map for the following map F:X→P0(Y):F(r∑i=1αixi)■r∑i=1αiF(xi),■xi∈K,i=1, ··· , r,where αi and αi (i = 1, ··· , r) are all ... 详细信息

关键词： additive selection map subadditive additive selection cone

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A New Risk Measure MMVaR:Properties and Empirical Research

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Journal of Systems Science & Complexity 2023年第5期36卷 2026-2045页

作者： TAN Keqi CHEN Yu CHEN Dan Department of Statistics and Finance School of ManagementUniversity of Science and Technology of ChinaHefei 230026China

The paper presents the properties of an alternative method,which measures market risk over time-horizon exceeding one day:Mark to market value at risk(MMVaR).Relying on the minimal returns during the time interval,this method not only considers the non-normality of data and information about sample size,but also meets the requirement of increasing the minimal capital ratio in BaselⅢ,*** authors theoretically prove the translation invariance,monotonicity and subadditivity of MMVaR as a risk measure under some conditions,and study its finite sample properties through Monte Carlo *** empirical analysis shows that MMVaR can measure multi-period risk accurately.

关键词： MMVaR multi-period risk risk measure subadditive

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