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Backward Doubly stochastic Differential Equations with stochastic Non-Lipschitz Coefficients

Acta Mathematicae Applicatae Sinica 2024年第4期40卷 908-928页

作者： Si-yan XU Yi-dong ZHANG College of Science North China University of TechnologyBeijing 100144China

In this paper,we prove an existence and uniqueness theorem for backward doubly stochastic differential equations under a new kind of stochastic non-Lipschitz condition which involves stochastic and timedependent *** an application,we use the result to obtain the existence of stochastic viscosity solution for some nonlinear stochastic partial differential equations under stochastic non-Lipschitz conditions.

关键词： stochastic non-Lipschitz coefficients backward doubly stochastic differential equation stochastic viscosity solutions

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