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Numerical solution of stochastic Ito^(^)-Volterra integral equations based on Bernstein multi-scaling polynomials

Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities) 2021年第3期36卷 317-329页

作者： A.R.Yaghoobnia M.Khodabin R.Ezzati Department of mathematics karaj BranchIslamic Azad UniversitykarajIran

In this paper,first,Bernstein multi-scaling polynomials(BMSPs)and their properties are *** polynomials are obtained by compressing Bernstein polynomials(BPs)under ***,by using these polynomials,stochastic operational matrices of integration are ***,by transforming the stochastic integral equation to a system of algebraic equations and solving this system using Newton’s method,the approximate solution of the stochastic Ito^(^)-Volterra integral equation is *** illustrate the efficiency and accuracy of the proposed method,some examples are presented and the results are compared with other methods.

关键词： Bernstein multi-scaling polynomial stochastic operational matrix stochastic Ito^(^)-Volterra inte-gral equation Brownian motion process

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