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A POISSON-GAUSSIAN MODEL TO PRICE EUROPEAN OPTIONS ON THE EXTREMUM OF SEVERAL RISKY ASSETS WITHIN THE HJM FRAMEWORK

Journal of Systems Science & Complexity 2010年第4期23卷 769-783页

作者： Guohe DENG Lihong HUANG School of Mathematics Guangxi Normal University Guilin 541004 China. College of Mathematics and Econometrics Hunan University Changsha 410082 China

This paper generalizes European call options on the extremum of several risky assets in a Poisson-Gaussian model which allows both the risky assets and stochastic interest rate. moving randomly with jump risks. The stochastic interest rate.is assumed to follow an extended multi-factor HJM model with jumps. The authors provide explicitly the closed-form solutions of these options through the change of numeralre technique and examine the effects of both jump risks and stochastic interest rate.on the option price with numerical experiment. The model can be seen as an extension of Stulz （1982）, Johnson （1987） and Lindset （2006）.

关键词： Extremum options jump-diffusion model stochastic interest rate.

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