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AN APPROXIMATION SCHEME FOR BLACK-SCHOLES equations WITH DELAYS

Journal of Systems Science & Complexity 2010年第3期23卷 438-455页

作者： Mou-Hsiung CHANG Tao PANG Moustapha PEMY Mathematics Division US Army Research Office P. O. Box 12211 RTP NC 27709 USA Department of Mathematics North Carolina State University Raleigh NC 27695 USA Department of Mathematics Towson University Towson MD 21252 USA

This paper addresses a finite difference approximation for an infinite dimensional Black-Scholesequation obtained by Chang and Youree (2007).The equation arises from a consideration ofan European option pricing problem in a market in which stock prices and the riskless asset prices havehereditary *** a general condition on the payoff function of the option,it is shown thatthe pricing function is the unique viscosity solution of the infinite dimensional Black-Scholes *** addition,a finite difference approximation of the viscosity solution is provided and the convergenceresults are proved.

关键词： Black-Scholes equation finite difference stochastic functional differential equations viscosity solutions.

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