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Infinite Horizon Backward Doubly Stochastic Differential Equations with Non-degenerate Terminal Functions and Their stationary property

引用

Acta Mathematicae Applicatae Sinica 2016年第2期32卷 407-422页

作者： Hui-nan LENG Department of Mathematics East China University of Science and Technology

In this paper we consider infinite horizon backward doubly stochastic differential equations （BDS- DEs for short） coupled with forward stochastic differential equations, whose terminal functions are non-degenerate. For such kind of BDSDEs, we study the existence and uniqueness of their solutions taking values in weighted Lp（dx）¤L2（dx）space （p _〉 2）, and obtain the stationary property for the solutions.

关键词： backward doubly stochastic differential equations infinite horizon non-degenerate terminal func-tion stationary property

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