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  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学

主题

  • 1 篇 static hedging
  • 1 篇 cost of carry
  • 1 篇 hedge ratio
  • 1 篇 hedging time

机构

  • 1 篇 institute of sys...
  • 1 篇 school of manage...

作者

  • 1 篇 shou-yang wang
  • 1 篇 yi li
  • 1 篇 qing-wei liu

语言

  • 1 篇 英文
检索条件"主题词=static hedging"
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static hedging with Uncertain Quantity and Departure from the Cost-of-Carry Valuation
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Acta Mathematicae Applicatae Sinica 2006年 第1期22卷 127-136页
作者： Qing-wei Liu Yi Li Shou-yang Wang Institute of Systems Science Academy of Mathematics and Systems Science Chinese Academy of SciencesBeijing 100080 China School of Management Graduate School of Chinese Academy of Sciences Beijing 100049 China
In this paper, we are concerned with the optimal hedge ratio under quantity risk as well as discrepancies between the futures market price and its theoretical valuation according to the cost- of-carry model. Assuming ... 详细信息
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