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第25届中国控制与决策会议

作者： Liu Qiani Li Yongli Wu Chong School of Management Harbin Institute of Technology School of Finance Harbin University of Commerce

ISBN: (纸本)9781467355339

The scholars have paid extensive attention to the risk of fluctuations in the stock market after the financial crisis, and their main method of risk management is still VaR（Value at Risk）. On the basis of traditional methods, this article innovative uses the quantile regression methods to calculate the VaR value in the major indexes of the four global securities markets, the Shanghai Composite Index, the Nikkei index, the British FTSE index and the U.S. Dow Jones Industrial average index, and based on the results of quantile regression,the article uses the Granger causality test to examine risk linkage effects of these four indexes, the results show that: the risk of China-US securities market linkage effect is not obvious.

关键词： Quantile Regression Causality Test security market Volatility Risk Linkage Effects

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AStudy ofthe Balanced Area of Index's Fluctuation in Shanghai Stock Exchange

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Advances in Manufacturing 1999年第3期3卷 238-247页

作者： CHEN Zhan yun (School of Economics, Shanghai University) LI Xue feng (Shanghai Shengyin & Wanguo security Corporation) School of Economics Shanghai University Shanghai Shengyin & Wanguo security Corporation

Chinese stock market is a developing one. In the present stages, to control scientifically the expansion speed and avoid drastic fluctuations is an important problem. Through analysis of plenty of data of SSE(Shanghai Stock Exchange) Index and relevant economic quotas, we find that the problem of predicting SSE Index is a typical multi variable, nonlinear one. On the basis of the analysis, we apply the technology of fuzzy pattern recognition, to the optimum pattern division of SSE Index's time alignments from Jan. of 1993 to Dec. of 1997, and get a balanced pattern of the stock index fluctuation. At the same time, by using database technology, we find the optimum expansion speed of Shanghai stock, which can make SSE Index fluctuate steadily within the balanced area. We verified this model with the latest data and found it coincides with the reality perfectly. So it has the practical value and provides the policy makers with a scientific basis in controlling the expansion pace.

关键词： security market stock exchange expansion fuzzy pattern recognition

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关于证券市场监管的探索

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投资与证券 1999年第9期

作者：江晓薇

证券市场是所有金融市场中风险最大，最需要进行监管的市场。从证券市场的发展看，它同监管是密不可分的，即没有政府监管，就没有当今世界健康的证券市场。政府对证券市场的监管比对其它行业更有效。中国证券市场起步晚，发展快，由此... 详细信息

证券市场是所有金融市场中风险最大，最需要进行监管的市场。从证券市场的发展看，它同监管是密不可分的，即没有政府监管，就没有当今世界健康的证券市场。政府对证券市场的监管比对其它行业更有效。中国证券市场起步晚，发展快，由此，建立适合我国的证券监管体系是非常必要的。这一体系的目标模式应该是：在政府集中统一监管下，发挥市场自律组织的作用，即把政府监管与市场自律结合起来。

关键词：证券市场监管体制 security market supervisory system

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