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SELECTING AN ADAPTIVE SEQUENCE FOR COMPUTING RECURSIVE M-ESTIMATORS IN MULTIVARIATE LINEAR REGRESSION MODELS

Journal of Systems Science & Complexity 2013年第4期26卷 583-594页

作者： MIAO Baiqi TONG Qian WU Yuehua JIN Baisuo Department of Statistics and Finance University of Science and Technology of China Department of Mathematics and Statistics York UniversityTorontoOntarioM3J1P3Canada

In this paper, the authors consider an adaptive recursive algorithm by selecting an adaptive sequence for computing M-estimators in multivariate linear regression models. Its asymptotic property is investigated. The recursive algorithm given by Miao and Wu （1996） is modified accordingly. Simu- lation studies of the Mgorithm is also provided. In addition, the Newton-Raphson iterative algorithm is considered for the purpose of comparison.

关键词： Adaptive sequence M-estimation multivariate linear model recursive algorithm scatter parameters.

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