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Robust Designs Through risk Sensitivity:An Overview

Journal of Systems Science & Complexity 2021年第5期34卷 1634-1665页

作者： BASAR Tamer Coordinated Science Laboratory University of Illinois1308 West MainUrbanaIL 61801USA.

This is an overview paper on the relationship between risk-averse designs based on exponential loss functions with or without an additional unknown(adversarial)term and some classes of stochastic *** particular,the paper discusses the equivalences between risk-averse controller and filter designs and saddle-point solutions of some corresponding risk-neutral stochastic differential games with different information structures for the *** of the by-products of these analyses is that risk-averse controllers and filters(or estimators)for control and signal-measurement models are robust,through stochastic dissipation inequalities,to unmodeled perturbations in controlled system dynamics as well as signal and the measurement *** paper also discusses equivalences between risk-sensitive stochastic zero-sum differential games and some corresponding risk-neutral three-player stochastic zero-sum differential games,as well as robustness issues in stochastic nonzero-sum differential games with finite and infinite populations of players,with the latter belonging to the domain of mean-field games.

关键词： Mean-field games risk-sensitive control risk-sensitive filtering risk-sensitive games risk sensitivity robustness

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