检索结果-南通市图书馆

Continuous-time Mean-Variance Portfolio Selection Under Non-Markovian Regime-Switching Model with random horizon

Journal of Systems Science & Complexity 2023年第2期36卷 457-479页

作者： CHEN Tian LIU Ruyi WU Zhen Zhongtai Securities Institute for Financial Studies Shandong UniversityJinan 250100China School of Mathematics and Statistics University of SydneyNSW 2006Australia School of Mathematics Shandong UniversityJinan 250100China

This paper considers a continuous-time mean-variance portfolio selection with regime-switching and random *** previous works,the dynamic of assets are described by non-Markovian regime-switching models in the sense that all the market parameters are predictable with respect to the filtration generated jointly by Markov chain and Brownian *** Markov chain is assumed to be independent of Brownian motion,thus the market is *** authors formulate this problem as a constrained stochastic linear-quadratic optimal control *** authors derive closed-form expressions for both the optimal portfolios and the efficient *** the results are different from those in the problem with fixed time horizon.

关键词： Backward stochastic differential equation mean-variance portfolio selection random time horizon stochastic LQ control

来源：

维普期刊数据库

同方期刊数据库评论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：