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An investment and consumption problem for quadratic utility function in an incomplete market

An investment and consumption problem for quadratic utility ...

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第24届中国控制与决策会议

作者： Hao CHANG 1 , Kai CHANG 2 1. Department of Mathematics,Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300160, China2. Shenzhen Graduate School,Harbin Institute of Technology, Shenzhen 518055, China

This paper is concerned with an investment and consumption problem in an incomplete market and takes quadratic utility function for our analysis. We firstly transform an incomplete market into complete one and derive the optimal investment and consumption strategy in the completed market by applying dynamic programming and Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB） equation. Finally, a closed-form solution in an incomplete market is obtained according to the parameters relationship between the completed market and the original incomplete one.

关键词： investment and consumption quadratic utility incomplete market dynamic programming HJB equation

来源： cnki会议评论

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