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Whether profitability and investment factors have additional explanatory power compared with Fama-French three-factor model:Empirical evidence on Chinese A-share stock market

引用

China Finance and Economic Review 2017年第2期6卷 3-22页

作者： Jiao Wenting Jean-Jacques Lilti IGR-IAE Universitéde Rennes 1 France

Fama and French propose a five-factor model containing the market factor and factors related to size,book-to-market equity ratio,profitability and investment,which outperforms the Fama-French three-factor model in their paper *** study investigates the performance of Fama-French five-factor model and compare with that of Fama-French three-factor model on Chinese A-share stock *** empirical results show that Fama-French five-factor model explanatory power has differences among different sets of *** with Fama-French three-factor model,the presence of profitability and investment factors donot seem to capture more variations of expected stock returns than the three-factor model except for six value-weighted portfolios formed on size and operating profitability.

关键词： profitability factor investment factor Fama-French five-factor model Chinese A-share stock market

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