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Statistical Inferences in a Partially Linear Model with Autoregressive Errors

Acta Mathematicae Applicatae Sinica 2022年第4期38卷 822-842页

作者： Xiao-hui LIU Yu WANG Ya-wen FAN Yu-zi LIU School of Statistics Jiangxi University of Finance and EconomicsNanchang 330013China Key Laboratory of Data Science in Finance and Economics Jiangxi University of Finance and EconomicsNanchang 330013China

In this paper,we consider the statistical inferences in a partially linear model when the model error follows an autoregressive process.A two-step procedure is proposed for estimating the unknown parameters by taking into account of the special structure in *** the asymptotic matrix of the estimator for the parametric part has a complex structure,an empirical likelihood function is also *** derive the asymptotic properties of the related statistics under mild *** simulations,as well as a real data example,are conducted to illustrate the finite sample performance.

关键词： partially linear model autoregressive errors two-step procedure profile empirical likelihood

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