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BSDE,path-dependent pde and nonlinear Feynman-Kac formula
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Science China Mathematics 2016年 第1期59卷 19-36页
作者： PENG ShiGe WANG FaLei School of Mathematics Shandong UniversityJinan 250100China Qilu Institute of Finance Shandong UniversityJinan 250100China Institute for Advanced Research Shandong UniversityJinan 250100China
We introduce a new type of path-dependent quasi-linear parabolic pdes in which the continuous paths on an interval [0, t] become the basic variables in the place of classical variables （t, x） ∈[0, T]× R^d. This ne... 详细信息
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