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Estimation of partially Specified Spatial Autoregressive Model

Journal of Systems Science and Information 2014年第3期2卷 226-235页

作者： Yuanqing ZHANG College of Mathematics and Systems Science School of Statistics and Management Shandong University of Science and Technology Shanghai University of Finance and Economics

In this paper, we study estimation of a partially specified spatial autoregressive model with heteroskedasticity error term. Under the assumption of exogenous regressors and exogenous spatial weighting matrix, we propose an instrumental variable estimation. Under some sufficient conditions,we show that the proposed estimator for the finite dimensional parameter is root-n consistent and asymptotically normally distributed and the proposed estimator for the unknown function is consistent and also asymptotically distributed though at a rate slower than root-n. Monte Carlo simulations verify our theory and the results suggest that the proposed method has some practical value.

关键词： spatial instrument variable partially linear

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