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Portfolio Optimization with Uncertain Exit Time in Infinite-Time Horizon
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Acta Mathematicae Applicatae Sinica 2013年 第4期29卷 673-684页
作者： Wen-jing GUO Jun CAI School of Finance University of Finance and Economics Department of Statistics ang Actuarial Science University of Waterloo
In this paper, we study infinite-period mean-variance formulations for portfolio selections with an uncertain exit time. We employ the convergence control method together with the dynamic programming algorithm to deri... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
模糊厌恶下的最优投资与最优保费策略
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管理科学 2020年 第10期
作者： 刘兵 周明
保险公司的投资决策与保费收取决策至关重要。由于金融市场复杂性与风险性等特点，保险公司对金融市场的模型估计不可避免的会存在模糊性。因此在金融市场存在模糊性下研究保险公司的最优投资和最优保费策略会更加贴近现实。假设保险公... 详细信息
来源： 人大复印报刊资料 评论
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