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Uniform Asymptotics for Finite-Time Ruin Probabilities of risk models with Non-Stationary Arrivals and Strongly Subexponential Claim Sizes

引用

Wuhan University Journal of Natural Sciences 2024年第1期29卷 21-28页

作者： XU Chenghao WANG Kaiyong PENG Jiangyan School of Mathematical Sciences Suzhou University of Science and TechnologySuzhou 215009JiangsuChina School of Mathematical Sciences University of Electronic Science and Technology of ChinaChengdu 611731SichuanChina

This paper considers the one-and two-dimensional risk models with a non-stationary claim-number process.Under the assumption that the claim-number process satisfies the large deviations principle,the uniform asymptotics for the finite-time ruin probability of a one-dimensional risk model are obtained for the strongly subexponential claim sizes.Further,as an application of the result of onedimensional risk model,we derive the uniform asymptotics for a kind of finite-time ruin probability in a two dimensional risk model sharing a common claim-number process which satisfies the large deviations principle.

关键词： one-dimensional risk model two-dimensional risk model large deviations principle finite-time ruin probability heavy-tailed distributions

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