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Efficient numerical Valuation of Continuous Installment Options

Advances in Applied Mathematics and Mechanics 2011年第2期3卷 141-164页

作者： Anton Mezentsev Anton Pomelnikov Matthias Ehrhardt IDE Halmstad UniversityBox 82330118HalmstadSweden Lehrstuhl fur Angewandte Mathematik und Numerische Analysis Fachbereich C-Mathematik und NaturwissenschaftenBergische Universitat WuppertalGaußstr.2042119 WuppertalGermany

In this work we investigate the novel Kryzhnyi method for the numerical inverse laplace transformation and apply it to the pricing problem of continuous installment *** compare the results with the one obtained using other classical methods for the inverse laplace transformation,like the Euler summation method or the Gaver-Stehfest method.

关键词： Installment options Black-Scholes equation numerical inverse laplace transform Gaver-Stehfest method Euler summation method optimal stopping problem non-monotonic stopping boundary

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Transient analysis of lossy multiconductor transmission Line in multilayered dielectric media under interfering field

Transient analysis of lossy multiconductor transmission Line...

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1999 International Conference on Computational Electromagnetics and Its Applications(ICCEA’99)

作者： Peijinming Zhu shouzheng An tongyi Dept.of electronic science and tech East China Normal University

ISBN: (纸本)0780358023

＜正＞The calculation of C,L,R,G for a multiconductor transmission line in multilayered dielectric media is given by solving the integrated equation with moment *** transmission line equation including interfere field is solved by characteristic current wave variable mode expansion and is fitted in *** transient response is obtained by NILT and Euler *** result is well consistent with the reported ones.

关键词： multiconductor transmission lines transient analysis transient response capacitance inductance electric resistance electric admittance transmission line theory integral equations method of moments transient analysis lossy multiconductor transmission lines multilayered dielectric media capacitance inductance resistance conductance interfering field integral equation moment method transmission line equation current wave variable mode expansion transient response numerical inverse laplace transform Euler transformation

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