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Zero-Sum Stochastic Games with Average Payoffs:new Optimality conditions

Acta Mathematica Sinica,English Series 2009年第7期25卷 1201-1216页

作者： Jie YANG Xian Ping GUO School of Science Beijing Information Science and Technology University Beijing 100192 P. R. China School of Mathematics and Computational Science Zhongshan University Guangzhou 510275 P. R. China

In this paper we study zero-sum stochastic games. The optimality criterion is the long-run expected average criterion, and the payoff function may have neither upper nor lower bounds. We give a new set of conditions for the existence of a value and a pair of optimal stationary strategies. Our conditions are slightly weaker than those in the previous literature, and some new sufficient conditions for the existence of a pair of optimal stationary strategies are imposed on the primitive data of the model. Our results are illustrated with a queueing system, for which our conditions are satisfied but some of the conditions in some previous literatures fail to hold.

关键词： zero-sum stochastic games countable state space expected average criterion new condi- tion a pair of optimal stationary strategies

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