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A New risk Measure MMVaR:Properties and Empirical Research

Journal of Systems Science & Complexity 2023年第5期36卷 2026-2045页

作者： TAN Keqi CHEN Yu CHEN Dan Department of Statistics and Finance School of ManagementUniversity of Science and Technology of ChinaHefei 230026China

The paper presents the properties of an alternative method,which measures market risk over time-horizon exceeding one day:Mark to market value at risk(MMVaR).Relying on the minimal returns during the time interval,this method not only considers the non-normality of data and information about sample size,but also meets the requirement of increasing the minimal capital ratio in BaselⅢ,*** authors theoretically prove the translation invariance,monotonicity and subadditivity of MMVaR as a risk measure under some conditions,and study its finite sample properties through Monte Carlo *** empirical analysis shows that MMVaR can measure multi-period risk accurately.

关键词： MMVaR multi-period risk risk measure subadditive

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