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AN UTILITIES BASED APPROACH FOR multi-period DYNAMIC PORTFOLIO SELECTION

Journal of Systems Science and Systems Engineering 2007年第3期16卷 277-286页

作者： Guoliang YANG Siming HUANG Wei CHEN Institute of Policy and Management Chinese Academy of Sciences Beijing 100080 China Research and Development Center GUODU Securities Beijing 100011 China

This paper proposed a multi-period dynamic optimal portfolio selection model. Assumptions were made to assure the strictness of reasoning. This Approach depicted the developments and changing of the real stock market and is an attempt to remedy some of the deficiencies of recent researches. The model is a standard form of quadratic programming. Furthermore, this paper presented a numerical example in real stock market.

关键词： Portfolio selection quadratic programming multi-period model utilities

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