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Empirical Likelihood Inference for MA（q） Model

Journal of Mathematical Research and Exposition 2009年第5期29卷 923-930页

作者： CHEN Yan Hong SONG Li Xin School of Mathematical Sciences Dalian University of Technology Liaoning 116024 China

In this article we study the empirical likelihood inference for MA(q) *** propose the moment restrictions,by which we get the empirical likelihood estimator of the model parameter,and we also propose an empirical log-likelihood ratio based on this *** result shows that the EL estimator is asymptotically normal,and the empirical log-likelihood ratio is proved to be asymptotical standard chi-square distribution.

关键词： MA(q) empirical likelihood moment restriction asymptotic properties.

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