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A Class of Stochastic Diferential Equations with the Time Average

Acta Mathematica Sinica,English Series 2014年第3期30卷 525-538页

作者： Rong Cheng YIN Fu Ke WU Shi Geng HU School of Mathematical Sciences Nanjing Normal University School of Mathematics and Statistics Huazhong University of Science and Technology

Stochastic diferential equations with the time average have received increasing attentions in recent years since they can ofer better explanations for some fnancial *** the time average is involved in this class of stochastic diferential equations,in this paper,the linear growth condition and the Lipschitz condition are diferent from the classical *** the special linear growth condition and the special Lipschitz condition,this paper establishes the existence and uniqueness of the *** using the Lyapunov function,this paper also establishes the existence and uniqueness under the local Lipschitz condition and gives the p-th moment ***,a scalar example is given to illustrate the applications of our results.

关键词： Stochastic differential equation time average existence uniqueness moment estimate

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