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Objective Variation simplex algorithm for Continuous Piecewise Linear Programming

Tsinghua Science and Technology 2017年第1期22卷 73-82页

作者： Yu Bai Zhiming Xu Xiangming Xi Shuning Wang Department of Automation Tsinghua National Laboratory for Information Science and Technology(TNList)Tsinghua UniversityBeijing100084China Faculty of College of Science Air Force Engineering UniversityXi'an 710051 Department of Automation Tsinghua UniversityBeijing 100084China

This paper works on a modified simplex algorithm for the local optimization of Continuous Piece Wise Linear（CPWL） programming with generalization of hinging hyperplane objective and linear constraints. CPWL programming is popular since it can be equivalently transformed into difference of convex functions programming or concave optimization. Inspired by the concavity of the concave CPWL functions, we propose an Objective Variation simplex algorithm（OVSA）, which is able to find a local optimum in a reasonable time. Computational results are presented for further insights into the performance of the OVSA compared with two other algorithms on random test problems.

关键词： local optimization continuous piecewise linear programming modified simplex algorithm

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