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Empirical likelihood for first-order mixed integer-valued autoregressive model

Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities) 2018年第3期33卷 313-322页

作者： YANG Yan-qiu WANG De-hui ZHAO Zhi-wen Department of Mathematics Jilin University Department of Mathematics Jilin Normal University

In this paper, we not only construct the confidence region for parameters in a mixed integer-valued autoregressive process using the empirical likelihood method, but also establish the empirical log-likelihood ratio statistic and obtain its limiting distribution. And then, via simulation studies we give coverage probabilities for the parameters of interest. The results show that the empirical likelihood method performs very well.

关键词： mixed integer-valued autoregressive model empirical likelihood asymptotic distribution confidence region

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