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mixed hedging UNDER ADDITIVE MARKET PRICE INFORMATION
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Journal of Systems Science & Complexity 2008年 第2期21卷 239-249页
作者： Haifeng YAN Jianqi YANG Limin LIU School of Finance and Banking Nanjing University of Finance and Economics Nanjing 210046 China Business School University of Shanghai for Science and Technology Shanghai 200093 China Department of Mathematics Henan Notarial University Xinxiang 210046 China
Assume that there is additional market information in the financial market, which is represented by n given T-contingent claims. The special claims with observed prices at time 0 can only be traded at time 0. Hence, i... 详细信息
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