检索结果-南通市图书馆

＜正＞ In time series analysis almost all existing results are derived for the case where the driven noise {wn} in the MA part is with bounded variance （or conditional variance）. In contrast to this, the paper discusses how to identify coefficients in a multidimensional ARMA process with fixed orders, but in its MA part the conditional moment E（||wn||β| fn-1）,β＞ 2, is possible to grow up at a rate of a power of logn. The well-known stochastic gradient （SG） algorithm is applied to estimate the matrix coefficients of the ARMA process, and the reasonable conditions are given to guarantee the estimate to be strongly consistent.

关键词： Multidimensional ARMA increasing variance recursive estimation martingale difference sequence.

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