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主题

  • 2 篇 markov窗宽
  • 2 篇 epanechnikov核函...
  • 2 篇 markov过程
  • 1 篇 动态转移概率
  • 1 篇 状态转移概率

机构

  • 2 篇 天津财经大学

作者

  • 2 篇 马薇
  • 2 篇 刘超

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=markov窗宽"
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非参数AR-markov模型的拓展及其应用
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统计与决策 2021年 第22期37卷 15-18页
作者： 马薇 刘超 天津财经大学统计学院 天津300222
文章对自回归马尔科夫(AR-markov)模型进行了扩展,利用非参数markov动态转移过程,研究了序列在不服从正态分布的情况下的估计,给出了关于markov过程窗宽的选择方法,得到了稳定的滤波概率和状态转移概率。利用所提方法对沪深300股指进行... 详细信息
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基于半参数回归分析的markov机制转换模型
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数学的实践与认识 2023年 第3期53卷 200-210页
作者： 刘超 马薇 天津财经大学统计学院 天津300322
对AR-markov模型做了研究和扩展,构建基于半参数模型的markov机制转换模型,对新息服从正态分布的假设条件进行了改进,并用得到的研究结果对沪深300股指做了实证研究,得到了稳定的窗宽和状态转移概率,并给出了不同状态之间的转移轨迹.
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