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Exploring long-memory process in the Prediction of Interval-Valued Financial Time Series and Its Application

Journal of Systems Science & Complexity 2024年第2期37卷 759-775页

作者： SHEN Tingting TAO Zhifu CHEN Huayou School of Economics Anhui UniversityHefei 230601China Center for Financial and Statistical Research Anhui UniversityHefei 230061China Stony Brook Institute at Anhui University Anhui UniversityHefei 230601China Center for Applied Mathematics Anhui UniversityHefei 230601China

long-memory process has been widely studied in classical financial time series analysis,which has merely been reported in the field of interval-valued financial time *** aim of this paper is to explore long-memory process in the prediction of interval-valued time series(IvTS).To model the long-memory process,two novel interval-valued time series prediction models named as interval-valued vector autoregressive fractionally integrated moving average(IV-VARFIMA)and ARFIMAX-FIGARCH were *** the developed long-memory pattern,both of the short term and long-term influences contained in IvTS can be *** an application of the proposed models,interval-valued form of WTI crude oil futures price series is *** to current IvTS prediction models,IV-VARFIMA and ARFIMAX-FIGARCH can provide better in-sample and out-of-sample forecasts.

关键词： ARFIMAX-FIGARCH interval-valued time series IV-VARFIMA long-memory process WTI crude oil futures price

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