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Is It Profitable to Invest According to the VIX Fear Index？

Journal of Modern Accounting and Auditing 2011年第1期7卷 86-90页

作者： Mahmod Qadan Gil Cohen Western Galilee College Israel The Max Stern Academic College of Emek Yezreel Israel

This study demonstrates how the volatility index （VIX） can help predict the returns for sequential trading days. Using a logit function and previous VIX information, we present an initial attempt to estimate the probability of a positive market return. The estimation procedure is applied to recent data on the S＆P500 and to the 10-year U.S. Treasury Bonds yields. Our findings indicate that such a relationship does exist and is significant, especially for the bond market. We also ran an investment simulation using different VIX scores and found that from 2004 to June 2009, VIX=18 was the score that yielded the highest.

关键词： VIX volatility logit-function probability

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