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Moments of the Time of Ruin,Surplus Before Ruin and the Deficit at Ruin in the Erlang(N) Risk Process

Acta Mathematicae Applicatae Sinica 2006年第4期22卷 599-606页

作者： Yong-sheng Xing Rong Wu Mathematics and Information Science College Shandong Institute of Business and Technology Yantai 264005 China School of Mathematics Nankai University Tianjin 300071 China

In this paper we consider the ＂penalty＂ function in the Erlang（n） risk model. Using the integro- differential equation we established, we obtain the explicit expressions for the moments of Erlang（2） risk model. When the claim size distribution is light-tailed and the penalty function is bounded, we obtain the exact representations for the moments of Erlang（n） risk model.

关键词： Penalty function Erlang(n) risk model integro-differential equation light-tailed distribution

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