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Least square method based on Haar wavelet to solve multi-dimensional stochastic Ito-Volterra integral equations

Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities) 2023年第4期38卷 591-603页

作者： JIANG Guo KE Ting DENG Meng-ting School of Mathematics and Statistics Hubei Normal UniversityHuangshi 435002China

This paper proposes a method combining blue the Haar wavelet and the least square to solve the multi-dimensional stochastic Ito-Volterra integral equation.This approach is to transform stochastic integral equations into a system of algebraic equations.Meanwhile,the error analysis is proven.Finally,the effectiveness of the approach is verified by two numerical examples.

关键词： least squares method Haar wavelet Ito-Volterra integral equations integration operational matrix.

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