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EXISTENCE OF GENERAL EQUILIBRIUM FOR STOCHASTIC ECONOMY WITH INFINITE-DIMENSIONAL COMMODITY SPACE AND incomplete financial markets

引用

Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities) 1999年第2期14卷 177-190页

作者： Zhang Shunming School of Economics and Management Tsinghua Univ. Beijing

Abstract This paper analyses the general equilibrium existence problem in a (finite) discrete time economy with infinite dimensional commodity space and incomplete financial *** is assumed that the trading takes place in the sequence of spot markets and futures markets for securities payable in units of *** short selling in securities is *** existence of such an equilibrium is proved under the following conditions:Mackey continuous,weakly convex,strictly monotone,complete preferences and strictly positive endowments.

关键词： 90A09 90A30 90B30 90C05 90C08 General equilibrium infinite-dimensional commodity space incomplete financial markets

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Minimal Martingale Measures for Discrete-time incomplete financial markets

引用

Acta Mathematicae Applicatae Sinica 2002年第2期18卷 349-352页

作者： Ping Li, Jian-ming XiaInstitute of System Sciences, Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, ChinaInstitute of Applied Mathematics, Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China Institute of System Sciences Academy of Mathematics and System Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing China Institute of Applied Mathematics Academy of Mathematics and System Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing China

In this note, we give a characterization of the minimal martingale measure for a general discrete-time incomplete financial market. Then we concretely work out the minimal martingale measure for a specific discrete-ti... 详细信息

关键词： Minimal martingale measures incomplete financial markets

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