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Consistent Estimation of order for Regression in the Presence of Serial Correlation and Heteroscedasticity

Journal of Systems Science and Systems Engineering 2001年第2期13卷 247-256页

作者： CHEN Min 1, WU Guo-fu 1, QI Quan-yue 21.Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China2.P.O. Box 1303-15, Beijing 100073, China Academy of Mathematics and System Sciences Chinese Academy of Sciences Beijing 100080 China P.O. Box 1303-15 Beijing 100073 China

In this paper, we consider a multiple regression model in the presence of serial correlation and heteroscedasticity. We establish the convergence rate of an efficient estimation of autoregressive coefficients suggested by Harvey and Robison (1988). We propose a method to identify order of serial correlation data and prove that it is of strong consistency. The simulation reports show that the method of identifying order is available.

关键词： regression serial correlation heteroscedasticity two-stage estimation strong consistency convergence rate identification of order of residual autocorrelation

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