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Testing for Change Points in Partially Linear Models

Acta Mathematicae Applicatae Sinica 2015年第4期31卷 879-892页

作者： Li-wen ZHANG Zhong-yi ZHU School of Economics Shanghai University Department of Statistics School of ManagementFudan University

In this paper we provide a method to test the existence of the change points in the nonparametric regression function of partially linear models with conditional heteroscedastic variance. We propose the test statistic and establish its asymptotic properties under some regular conditions. Some simulation studies are given to investigate the performance of the proposed method in finite samples. Finally, the proposed method is applied to a real data for illustration.

关键词： change point partially linear model heteroscedastic variance local linear regression bandwidthselection

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